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gli ultimi articoli di Luca Giusti

Un Trading System su Bitcoin (...in regalo)

Una delle criticità che bisogna gestire quando si vuole fare il trader sistematico, è la reperibilità di un flusso dati di buona qualità. Avrai già sentito il detto: "Garbage IN, Garbage OUT" ( = se alimenti il tuo modello con spazzatura, otterrai spazzatura...) La piattaforma TradeStation...

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Il Quant Investing (...secondo noi)

Nell'ultima edizione del Trading Camp di QTLab (è stata la 9° quello dello scorso Luglio), ci siamo concentrati sull'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp) quello di confrontarsi com il mondo del...

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Il P-Value, Probabilità e Certezze nel Trading

Se usi la piattaforma Strategy LAB ti sarà capitato di imbatterti nel P-Value, in T-Test, o di sentir parlare di significatività o di ipotesi nulla (qui sotto ti ho allegato un paio di esempi presi dal modulo Strategy Builder e dal modulo Data Analyzer)... si tratta di quelle nozioni base di...

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Equity Control: l'esperienza di due colleghi trader

Dopo l'articolo su come collegare Multicharts e Directa, ecco un secondo articolo di Luca Ronzan e Marco Vironda Gambin su un argomento che è centrale nel percorso di ogni trader sistematico. Una delle difficoltà di chi inizia a scrivere Trading System è quella di avere una visione molto...

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Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio: mettiamo alla prova i criteri che usiamo noi...

Se hai già letto questo articolo, qui voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri portafogli. Come banco di...

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Stacchi il Trading System sul Max Drawdown?

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico? E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Come si controlla il Rischio di una strategia? Se hai risposto "con...

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La Rivincita degli Strangle Mensili (un'Analisi dei Risultati del 2020)

In un articolo di Novembre 2018 avevamo confrontato le performance delle strategie Short Strangle MONTHLY con Difesa Meccanica sul Futures sottostante, con le performance dei protocolli Short Strangle Advanced, che avevamo presentato nell'estate 2017 (Trading Camp) e poi ufficialmente nella prima...

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Bitcoin ha superato VISA per capitalizzazione: il rally proseguirà?

BITCOIN ha superato VISA per capitalizzazione, ma se pensate alle ultime 3 cose che avete acquistato online, come le avete pagate? Con la carta di credito (o PayPal) o con i Bitcoin che avete nel vostro wallet? (...ah, non avete un wallet? ma avete una carta di credito, giusto?) Da diversi...

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Come Controllare la Gamma Negatività nel Trading con le Opzioni

Stiamo ampliando il numero di sottostanti su cui fare Short Strangle (sia con opzioni weekly sia con opzioni monthly) ed è abbastanza normale che qualcuno inizi a pensare: "ma tutto questo gamma negativo, non sarà un pò troppo?". E' una preoccupazione legittima, e sarebbe fondata SE non...

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Multicharts e Directa: come fare Trading Automatico con un Broker Italiano

Ormai sono vent’anni anni che mi occupo di mercati finanziari e di questi, sta volgendo al termine l’undicesimo anno in cui gestisco i miei investimenti esclusivamente tramite algoritmi di trading. Undici anni non sono tanti nell’arco di una vita, tuttavia nel mio settore specifico sembrano...

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