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gli ultimi articoli di Luca Giusti

TradeStation tradizionale o TradeStation Global?

Sono diverse le piattaforme di trading che utilizziamo per la nostra operatività: la TWS di Interactive Brokers, Multicharts, S5 di Stage5, ma TradeStation (da sempre) resta una delle nostre prime scelte quando si tratta di fare trading meccanico. Accanto alla piattaforma che conosciamo già...

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Come ottenere Equity più Regolari con il Money Management e la Gestione della Posizione

Non è semplice riuscire a spiegare ad una persona che ha appena iniziato a scrivere trading system, l'importanza delle scelte di position sizing (allocazione del capitale sul prossimo trade) e position management (gestione della posizione): la focalizzazione, nella maggioranza dei casi, va sempre...

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Le Strategie dei partecipanti al Workshop (4 anni dopo)

Manca poco ormai alla settima edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, e questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime edizioni del Workshop e caricarle su...

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Come fare Trading sulle News

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere...

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Usare (male) la Statistica nel Trading, può nuocere gravemente alla salute...

Può sembrare un’affermazione forte per un trader quantitativo, ma credo che renda bene l’idea del rischio che si corre sul fare eccessivo affidamento su modelli che, specie in certe condizioni, diventano piuttostoimprecisi. Prendiamo la più classica distribuzione delle variazioni percentuali...

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Controllo del Rischio nella Vendita di Opzioni: Dynamic Hedging o Difesa Meccanica?

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti. Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile...

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Come Confrontare In Sample e Out Of Sample? (usiamo un T-Test)

Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, e Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di...

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La Persistenza del Risultato delle Metriche di una Strategia (e come Misurarla)

Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a...

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Come puoi Misurare la Volatilità

Nel Trading con le Opzioni si sente spesso parlare di Volatilità, ma quanti tipi di Volatilità esistono e in quante maniere è possibile calcolarla e che differenze ci sono? In questo articolo cercherò di ragionare insieme a voi proprio sulle differenze che ci sono fra i diversi tipi di...

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Un Portafoglio di Trading Systems (che guadagna dal 2013)

In questo articolo continuiamo a dare conto di come sta andando il Portafoglio dei Trading System che mettiamo a disposizione nelle 2 giornate centrali del percorso Trading System Academy: il corso Trading Automatico e il corso IntraDay Trading Systems. Si tratta di strategie che in alcuni casi...

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