In questo articolo continuiamo a dare conto di come sta andando il Portafoglio dei Trading System che mettiamo a disposizione nelle 2 giornate centrali del percorso Trading System Academy: il corso Trading Automatico e il corso IntraDay Trading Systems.

Si tratta di strategie che in alcuni casi mettiamo a disposizione (a codice aperto) fin dalla prima edizione di Trading Automatico del 2013, e a cui si sono affiancati tutti i nuovi trading system presentati nel corso degli ultimi 7 anni, inclusi quelli IntraDay del corso IntraDay Trading Systems.

Ecco un aggiornamento di questo Portafoglio (a cui si sono aggiunte la Strategia su GBPUSD e quelle sul Trading sulle News del FOMC e del NFPR introdotte nel 2020), iniziando da una semplice aggregazione, per poi andare ad impiegare quelle stesse tecniche di Equity Control e di Rotazione delle Strategie in Portafoglio spiegate in dettaglio in questo corso.

Dato che ora sono presenti 32 Trading System (dai 29 dell'ultimo aggiornamento), è bene ribadire che in questo portafoglio stiamo considerando SOLO le porzioni di Equity Line realizzate DOPO la presentazione nei corsi di queste strategie... quindi nessuna porzione di equity line IN SAMPLE (...quelle che salgono sempre, per intenderci) ma SOLO equity vere, condivise con centinaia di partecipanti ai corsi e di cui continiamo a dare conto periodicamente in articoli come questi e in ogni nuova edizione dei corsi.

Portafoglio "Grezzo"

(=l'aggregazione di questi 32 Trading Systems)


Portafoglio con Equity Control

(=una regola che disattiva e riattiva ogni strategia, quando le prestazioni iniziano a degradare o quando riprende a funzionare bene dopo che è stata disattivata perchè fuori sincronia con il mercato)


Portafoglio con Rotazione delle Strategie

(=ogni mese restano attive soltanto un certo numero di Tradign Systems, in accordo ad un criterio di ordinamento che spieghiamo in dettaglio nel corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio... ma l'idea è che "tutto non è meglio"e che il risultato possa migliore adottando una logica meccanica di selezione delle strategie da seguire nel periodo successivo)


Portafoglio con Equity Control + Rotazione delle Strategie


...potremmo fermarci qua, ma per quelli un pò più capitalizzati, che possono lavorare con più contratti, ecco una versione dove abbiamo adottato dei pesi per bilanciare le diverse strategie.


Portafoglio Pesato con Equity Control + Rotazione delle Strategie

(la pesatura, ovvero la scelta del numero di contratti da utilizzare, è stata effettuata considerando il Max Drawdown e l'Average Losing Month di ciascun trading system, per arrivare ad un bilanciamento più corretto fra i diversi sottostanti: anche di questo, parliamo più in dettaglio nel corso Portafogli di Trading Systems)


Questo è l'elenco dei Trading System del percorso Trading System Academy che abbiamo aggregato in questo Portafoglio, con l'indicazione dei Costi di Transazione che abbiamo incluso (quel valore va moltiplicato per X2 dato che Portfolio Builder richiede di indicarli one side, quindi round turn raddoppiano), l'appartenza di ogni strategia al corso Trading Automatico (suffisso TA) o al corso IntraDay Trading Systems (suffisso ITS) e la data da cui abbiamo iniziato a considerare ogni equity line per aggregarla in portafoglio.


Quest'ultima considerazione non è secondaria... perchè guarda che equity avrebbe avuto lo STESSO PORTAFOGLIO, ma considerando anche le porzioni IN SAMPLE di ogni equity line...


...non mi sembra il caso di prenderti in giro, visto che lì fuori sono già in tanti a farlo, e a gongolare quando aggregano diversi anni di equity IN SAMPLE per poi ammiccare che è così che potrebbe continuare anche in futuro, quando sappiamo tutti che andrà diversamente.

(qualcuno lo fa semplicemente perchè non ci arriva, tanti lo fanno con dolo, per vendervi qualche padella... ecco, ora magari ci farete più attenzione).

Appuntamento nella prossima edizione in partenza della Trading System Academy

Buon Trading!