Una delle criticità che bisogna gestire quando si vuole fare il trader sistematico, è la reperibilità di un flusso dati di buona qualità.

Avrai già sentito il detto: "Garbage IN, Garbage OUT" ( = se alimenti il tuo modello con spazzatura, otterrai spazzatura...)

La piattaforma TradeStation integra già dei dati di ottima qualità sui mercati americani: dai Futures, alle Azioni e le Opzioni, ma non offre i mercati europei (a parte Eurex) e non è possibile alimentarla con un flusso dati alternativo.

Multicharts, al contrario, non ha dati propri, e richiede sempre un flusso dati con cui alimentarla: scelta che può rivelarsi costosa (dato che un pacchetto completo sui Futures USA può arrivare a costare fra i 120 e i 150 usd / mese), ma che apre nuove possibilità... fra cui quello di poter operare su mercati meno convenzionali, come quello delle crypto currencies.

Fra i flussi dati con cui è possibile alimentare (gratuitamente) Multicharts, troviamo oggi anche quelli di 3 exchange di crypto: BitFinex, Bitrex e Poloniex (...dalla versione 14, anche Binance).

Non è ancora possibile fare Automazione: è necessario inviare manualmente gli ordini a questi exchange, ma questo apre già alla possibilità di approcciare il trading su Bitcoin o Ethereum e altre crypto currencies, in maniera Meccanica (algoritmica).


Ed ecco qua i due grafici di Bitcoin e Ether... nulla di nuovo (penserete): qualunque exchange crypto mi da la possibilità di aprire grafici, ma quanti sono gli exchange che ti mettono a disposizione una piattaforma per codificare e testare le tue idee di trading? (...perchè è esattamente questo che puoi fare su Multicharts)

Il linguaggio Easy Language (o Power Language, che è come lo chiama Multicharts, ma parliamo sostanzialmente dello stesso linguaggio di programmazione) offre al trader la possibilità di codificare e testare strategie con poche righe di codice, per scoprire subito se qualcosa ha mai funzionato su quel mercato, ma soprattutto potendolo fare in completa autonomia anche se non sei un programmatore.

Non credi che sia davvero così semplice? Vediamo se riesco a farti cambiare idea...

LA STRATEGIA

Scopriamo se su Bitcoin funziona Comprare quando il prezzo chiude sopra la chiusura più alta delle ultime due settimane, e Vendere (chiudere l'operazione) quando il prezzo chiude sotto la chiusura più bassa dell'ultima settimana (si tratta di un'idea semplice, basata sulle chiusure dei prezzi sopra e sotto i livelli di un Donchian Channel, che possiamo disegnare con un indicatore Custom 2 Lines come questo qui sotto)


La codifica in Easy Language della strategia che ho descritto qui sopra, è questa.


Alla riga 6 e 7 definisco i livelli del Donchian Channel (costruiti su 14 periodi sopra e 7 periodi sotto) e poi non resta che codificare l'acquisto e la vendita di un controvalore pari a 100.000 usd di Bitcoin (riga 9 e 10) se il prezzo chiude sopra o sotto questi livelli... ma potevamo anche negoziare un controvalore di 1.000 usd di Bitcoin, dato che l'ordine viene eseguito manualmente dal trader a fine giornata, inserendolo sull'exchange preferito.

La scelta di usare due periodi differenti (14 e 7) va nella direzione di rendere la chiusura del trade un pò più tempestiva.

Avremmo potuto effettuare la negoziazione ad un orario differente (a noi più comodo), oppure su una condizione di ingresso differente; avremmo potuto prevedere uno stop loss o una gestione della posizione un pò più articolata, o magari di differenziare il controvalore negoziato di volta in volta in funzione della volatilità del mercato, o lavorare anche ad un ingresso short... avremmo potuto codificare tante idee diverse, ma soprattutto avremmo potuto TESTARLE, con la stessa facilità, ma soprattutto in completa AUTONOMIA.

É questo il vantaggio enorme che offre Easy Language rispetto ad altri linguaggi di programmazione: parla la stessa lingua del trader...

Ed è per questa ragione che è la forma di codifica che abbiamo scelto di adottare in tutti i corsi QTLab (se vuoi imparare a codificare e testare le TUE idee di trading in Easy Language, puoi iniziare da queste 3 serate 👈).

...ma un'idea così "sempliciotta" come questa, potrà mai funzionare su uno strumento come Bitcoin?

IL BACKTEST

Una volta codificata l'idea che vuoi testare, TradeStation e Multicharts ti permettono di consultare un Perfomance Report che ti mostra in dettaglio tutte le operazioni effettuate nel periodo preso in esame e i risultati ottunuti. Questa, ad esempio, è l'equity line ottenuta con questa strategia, dal 2015 ad oggi (semplificando, è l'andamento del tuo conto se avessi seguito questa strategia), che non è niente male, se pensi alle oscillazioni del prezzo di Bitcoin degli ultimi 5 anni...

Lo stesso Trading System (con gli stessi parametri) applicato al grafico di Ether, produce un'equity line come questa: meno interessate della precedente, ma sapere che la stessa strategia funziona anche sulla seconda crypto per capitalizzazione dopo Bitcoin, non ti da una sensazione di maggiore fiducia? Non voglio parlati di Validazione (non è questo l'articolo per farlo...) ma indagare la Robustezza della strategia che hai visto funzionare così bene nel passato, è il prossimo passo, prima di iniziare ad utilizzarla...


ECCO COME PUOI IMPARARE A FARLO ANCHE TU...

Ti insegniamo a codificare e testare le TUE strategie di Trading, in completa AUTONOMIA, nel corso Do You Speak Easy Language che è articolato su 3 serate LIVE in cui ti accompagniamo passo dopo passo a scrivere i tuoi primi indicatori e strategie.

Ma nella stanza del corso, troverai decine di ore di registrazioni delle Live Session precedenti, con esempi sempre diversi (perchè si tratta di un corso "vivo", che puoi rifrequentare ogni volta che lo replichiamo Live tre volte all'anno ma con esempi differenti, dove puoi interagire con il docente... non si tratta di vecchie registrazioni, dimenticate su qualche sito).

E una delle ultime novità che abbiamo introdotto in questo corso, sono i CODING PARTY un ciclo di serate (che puoi seguire Live, collegato a distanza, e che registriamo ogni volta, così da poterle rivedere) condotte ogni volta da un trader diverso, per affinare con nuove istruzioni ed esempi le tue abilità di codifica Easy Language... e (perchè no?) portandoti a casa qualche nuova strategia!

Le serate di Do You Speak Easy Language sono la porta d'ingresso nel mondo del Trading Sistematico: se ti affascina l'idea di testare le TUE strategie, allora è da qui che devi partire...

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...questo è quello che trovi oggi (subito disponibile) nella stanza di questo corso, che ad ogni nuova edizione si arricchisce di altro materiale e strategie.

Buon Trading!