Quante volte mi sono sentito fare questa domanda...

Quella delle Piattaforme è una scelta importante, che va ponderata con grande attenzione: uso il plurale perchè spesso una Piattaforma di Trading non è una buona Piattaforma di Analisi e viceversa (quindi servono entrambe)

E voglio subito metterti in guardia se stai per scegliere una piattaforma solo perchè "tanto è gratis": questo non significa che non stia pagando comunque un prezzo (ad esempio, il tempo impiegato per imparare ad usare uno strumento che presto ti starà "stretto" e non ti basterà più).

Ieri pomeriggio, mentre stavo riordinando uno scaffale, ecco cosa spunta fuori...

Questa qua sotto è stata la mia prima piattaforma per modellare Strategie in Opzioni!

...NO, non sono impazzito. É proprio un quadernone con degli "scarabocchi".

Alcuni quadernoni (un paio di loro con una ventina d'anni sulle spalle), con su disegnati a penna dei P/L graph e, a matita, le posizioni sui vari sottostanti su cui stavo lavorando (così per aggiornarle dopo un aggiunstamento, mi bastava una gomma da cancellare).

Questo è uno degli ultimi (credo risalga al 2006-2007). Accanto al P/L Graph mi annotavo le gambe comprate e vendute, tenevo traccia degli aggiustamenti, e appuntavo considerazioni: le motivazioni di ingresso, ad esempio, o perchè avevo aggiustato la posizione, e la "lezione" imparata se le cose non erano andate per il verso giusto.

(non sai cosa significa "aggiustare" una posizione con le Opzioni? 😳 questo sarà proprio uno degli argomenti su cui lavoreremo nel prossimo Trading Camp di QTLab! - clicca qui per scoprirlo)

Sono andato avanti così per alcuni anni, perché nei primi anni 2000 la scelta di quale piattaforma usare per analizzare strategie in opzioni era davvero ristretta: OptionVue (ma era costosa per chi stava iniziando), OptionsOracle (molto limitata, ma gratuita), Optionetics (accessibile solo via Web, quindi molto lenta)... poi arrivò ThinkOrSwim (che resta ad oggi la migliore piattaforma per modellare opzioni) e la OptionStation PRO di tradestation.

Ma ricordatevi sempre che anche utilizzando la piattaforma più sofisticata che potete trovare in giro, non arriverete da nessuna parte se non avete prima le idee chiare e non avete allenato la "vera" piattaforma di analisi (quella che avete sopra il collo) 🧠

Ho mostrato al volo questo quadernone anche in uno dei primi Webinar dedicati alla presentazione di OptionLAB: un software per codificare e testare strategie con le opzioni... e chi avrebbe mai pensato, quando ho iniziato a fare i primi su queste piattaforme (ormai una quindicina di anni fa) che mi sarei trovato a costruire un software per effettuare backtest?

Sul mercato non c'è, ad oggi, nessuna piattaforma che permetta di codificare (in un linguaggio simile a Easy Language) ed effettuare dei backtest di strategie in opzioni su azioni, su futures e su indici, partendo da dati reali, "veri" (quindi premi effettivamente scambiati e non calcolati da qualche formula di pricing teorico di una opzione). In passato, per alcuni anni, Optionetics aveva offerto la possibilità di poter recuperare i premi delle opzioni, ma richiamandoli uno alla volta e con tutte le limitazioni di una piataforma web, e credo che chiunque si sia mai avventurato in questo lavoro di backtest di una strategia, capisca bene cosa intendo.

...e così abbiamo pensato bene di costruircene una noi.

Se vuoi vedere all'opera questo software e scoprire tutte le sue funzionalità, credo che la cosa migliore sia invitarti a guardare (gratuitamente) i video contenuti in questa sezione del sito di QTLab, dedicati alla piattaforma OptionLAB.

Ma perchè un software per testare una strategia in opzioni?

Perchè se questa strategia non ha mai funzionato negli ultimi 10 anni, è improbabile che possa cominciare a funzionare bene proprio adesso che inizi a seguirla tu

Se una strategia ha funzionato bene negli ultimi 10 anni, allora non hai la certezza che continuerà a funzionare in futuro, ma è un buon inizio ;-)

Vuoi imparare a fare Trading Sistematico con le Opzioni? Dai un'occhiata 👉 a questa sezione del sito QTLab...

Buon trading!