Se hai sfogliato la sezione Articoli del sito QTLab (qui sul nuovo sito .IT oppure sul "vecchio" sito QTLab.CH) avrai visto che periodicamente ci piace dare conto di come vanno le Strategie che insegniamo nei corsi: questo è un aggiornamento di come stanno andando i Trading System per percorso Trading System Academy, che abbiamo iniziato a condividere nella prima edizione di Maggio 2013.

Maggio 2013 - Maggio 2021: eh si, alcuni di questi Trading System compiono 8 anni

Non tutti: le strategie IntraDay, ad esempio, sono state presentate nel 2018, così come altri Trading System sono stati introdotti solamente negli ultimi anni (magari durante una Live Session) ma ciò che facciamo in ogni aggiornamento è sempre e solo considerare CIÓ CHE É SUCCESSO DOPO la presentazione di ogni strategia (a codice aperto) in un corso (...così le chiacchiere stanno a zero, e non si "bara").

Puoi approfondire meglio questi ragionamenti in questi articoli (con gli aggiornamenti precedenti di questo Portafoglio):

1) Analisi dello Slippage e dei Costi di Transazione di un Portafoglio di Trading System

2) Gennaio 2021: Aggiornamento dei Risultati del Portafoglio della Trading System Academy

Non sto adottando accorgimenti di Position Sizing o di Bilanciamento delle strategie in Portafoglio, quindi la finalità di queste analisi è più quella di rendere conto di come sta andando questa aggregazione di strategie, più che parlare di un vero Portafoglio. É quello che trovate qui sotto: l'unione delle equity line di tutte queste strategie: quelle che hanno continuato a funzionare, così come quelle che invece non hanno registrato performance soddisfacenti e ci hanno fatto perdere soldi... che è poi quello che succede nella realtà.

Queste sono le 32 strategie analizzate, che includono già i costi di transazione (si tratta dell'importo indicato nella colonna "Cost per Cont." moltiplicato X2 quindi 30 usd per T-Bond oppure per Soybeans e Oro, o 20 usd per Mini S&P500). Se scorri il nome della strategia, può immediatamente distinguere quelle che fanno parte del corso Trading Automatico (iniziando con "TA") da quelle del corso IntraDay Tradign Systems ("ITS").

...ma commissioni e slippage è soltanto la componente SISTEMATICA dei Costi di Transazione: esiste anche una componente NON SISTEMATICA, dovuta a disallineamenti strategia-account (che non dipendano dalla strategia e che non siano in parte risolvibili a monte, nella codifica), oppure a problemi tecnici sulla connettività o sulla VPS o sulla piattaforma (più di uno di voi si ricorderà che sulla TradeStation si erano verificati dei ritardi nell'invio degli ordini), che non sarebbe corretto includere nella prima misurazione in quanto hanno un carattere di non sistematicità (quindi di imprevedibilità), ma che possono avere una certa incidenza sul risutato della strategia.

Ognuno è chiamato ad effettuare una stima su questa secondo componente non sistematica, perchè è ancora più dipendente dalle scelte effettuare dal trader rispetto alla prima (la scelta, ad esempio, di usare limit order invece di market order), perchè anche questa componente andrebbe addizionata a quella sistematica.

E anche da questi ragionamenti dovrebbe essere chiaro come l'Average Trade (che deve essere capiente per poterci affogare dentro tutti questi costi di transazione) sia una delle metriche più importanti da osservare quando si costruisce un trading system.

Torniamo su questi argomenti anche nel corso 👉IntraDay Trading System

La Registrazione dell'ultima edizione del corso, delle Live Session di approfondimento, e tutto il materiale didattico e questi trading system sono SUBITO disponibili, per poter iniziare a lavorarci sopra, in attesa della prossima data in partenza (che potrai seguire collegato a distanza da casa tua). 👉 Clicca qui per esaminare il programma di questo corso...

Impiegando un criterio di Rotazione che, su base mensile, mantiene attive cerca la metà di questi Trading System, e una logica di Equity Control delle strategie (la stessa che spieghiamo nel corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio e che stiamo usando ogni volta che pubblichiamo articoli come questo), questo è il risultato che si ottiene.

Se confronti le METRICHE ti accorgerai del miglioramento (che a livello di equity line è meno visibile): l'Average Trade (già al netto dei costi di transazione) passa da 72 usd a 100 usd, il numero di operazioni si riduce e aumenta il Profit Factor, oltre al rapporto Net Profit / Max Drawdown.

Questi sono i Trading System inclusi (da sempre) nel percorso Trading System Academy, ma da Gennaio di quest'anno abbiamo create una nuova sezione di questo percorso dove abbiamo raccolto le migliori strategie presentare dagli allievi dell'Academy in occasione di uno dei Workshop che chiudono questo percorso (se vuoi sapere cos'è il Workshop, ti invito a leggere questo articolo).


Anche in questo caso, ho considerato SOLO la porzione di equity SUCCESSIVA alla presentazione di queste 18 Strategie in quella specifica edizione del Workshop: quindi nessun "atto di fede" sulle dichiarazioni dello sviluppatore che ti dice di essersi fermato con lo sviluppo alla data XYZ, ma solo i risultati successivi alla condivisione di questa strategia con gli altri partecipanti al Workshop.

Queste qui sotto sono le 50 strategie (...perchè sono 32 dei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems + 18 di questa Hall of Fame de Workshop) che oggi trovi disponibili (a codice aperto) nel percorso Trading System Academy.

E adottando la solita logica di Equity Control e la Rotazione che tiene attive solo metà delle strategie di questo paniere, ecco il risultato finale:

...niente male, vero?

Questo è solo un piccolo assaggio di quello che puoi trovare (subito disponibile) nel percorso Trading System Academy ( 👈 clicca qui per esaminare il programma di ognuno dei corsi che lo compongono)

E' possibile seguire ciascuna di queste giornate in maniera indipendente dalle altre, in aula oppure collegato a distanza da casa propria, ed in entrambi i casi è disponibile la registrazione integrale del corso. La rifrequenza è sempre gratuita. E sono 50 Trading System quelli che oggi che vengono messi a disposizione in questo percorso, e tutti a codice aperto, così da poter esaminare, riga per riga, cosa fanno, come sono stati codificati, e poterli modificare a propria discrezione.

Ma soprattutto, parliamo di strategie sviluppate diversi anni fa, che hanno ormai superato la prova del tempo...


Cliccando qui puoi scoprire più da vicino come è strutturato il percorso Trading System Academy... inizia subito, partendo dalle registrazioni delle precedenti edizioni, dalle Live Session e dalle Coaching Class, dal materiale didattico e dai Trading Systems (a codice aperto): è tutto disponibile immediatamente, e puoi iniziate a lavorarci sopra n attesa di poter seguire una delle prossime edizioni dei corsi che compongono il percorso Academy.

Buon trading!