Ecco un aggiornamento del Portafoglio delle Strategie sul Forex che mettiamo a disposizione (a codice aperto) nel corso FX Trading Systems, e di cui diamo conto in ogni nuova edizione del corso (che replichiamo un paio di volte all'anno) e in occasione dei Webinar... a proposito: se non l'hai già fatto, allora dai un'occhiata (gratuitamente) alle Registrazioni di questi 6 Webinar, così puoi farti un'idea di più precisa di cosa intendo quando parlo di un approccio al Trading sul Forex un pò meno "convenzionale"... Trovi questa sezione scorrendo in basso (fino a metà circa) la pagina dedicata al corso FX Trading Systems:

Ti consiglio anche la lettura di questo articolo, specie se sei fra quelli che fanno trading sui Futures e il Forex lo "schifano" un pò...

- Cosa Funziona sul Forex? Fare il Broker...

Non farti ingannare dal titolo! 🤔

Questo articolo ti mostra a che cosa fare attenzione quando inizi a operare sul Forex, ma ti spiega anche quali sono le peculiarità di questo mercato che lo rendono interessante: dalla scelta del nozionale, che permette di implementare logiche di Money Management recuperando una precisione che sui Futures sarebbe più difficile ottenere, fino alla possibilità di operare su incroci di Valute (Cross) sfruttando l'analisi delle Correlazioni... me se vuoi approfondire meglio questi ragionamenti, oltre a guardare con attenzione i 6 Webinar che ti ho indicato qui sopra, ti invito anche a leggere con attenzione il programma del corso 👉FX Trading Systems.

Ed ora diamo un'occhiata a come stanno andando queste strategie: la premessa è analoga a quella che facciamo quando analizziamo i Portafogli dei Trading Systems sui Futures, ovvero che stiamo considerando le equity di queste strategie, già caricate dei corsi di transazione, solo dal momento della loro presentazione (quindi nessun backtest o porzione In Sample: SOLO quello che è successo dopo...). Ed ecco qua...

Questo è il dettaglio dei risultati tracciati, mese dopo mese, dal 2014 ad oggi...

(se scorri con lo sguardo a destra vedrai che accanto alla colonna Net Profit c'è la colon a DD: questo è il Drawdown più importante che il portafoglio ha sofferto in ogni singola annata, e fra poco capiremo meglio perchè questa informazione è così importante)

E queste (qui sotto) sono le Strategie del Corso FX Trading Systems, con gli ultimi innesti delle strategie BIAS di fine mese dell'anno scorso (che ho considerato sempre e solo dal momento della loro presentazione: questo gruppo dei BIAS EOM - end of month, contribuisce al Portafoglio soltanto da Agosto 2020).

Nessuna strategia funziona per sempre! 😳

Questo è un concetto che spesso si fa fatica a togliere dalla testa di chi per anni è stato portato a credere che esista "la tecnica infallibile" 🤦 che non sbaglia un colpo.

Un Portafoglio di Strategie non è la "semplice" unione di qualche Trading System, ma richiede accorgimenti nella sua GESTIONE come, ad esempio, un sistema di Controllo sull'Equity che tempestivamente inibisca le strategie che non sono più in sintonia con il mercato, e altrettanto tempestivamente le riattivi non appena riprendono a funzionare, oppure una logica di Rotazione che, ad esempio ogni mese, metta in competizione queste strategie e mantenga attive solo quelle, ad esempio, quelle che stanno registrando la performance più regolare.

É questo accorgimento che ho adottato per questo Portafoglio: un condizione di Ranking (=ordinamento) che ruoti ogni mese queste 25 strategie qui sotto, tenendo attive soltanto le migliori 10... ma "migliori" rispetto a cosa?

Qui i criteri possono essere dei più svariati... sto usando quello suggerito nel corso FX Trading Systems, che premia quelle che hanno registrato la performance più regolare sull'ultimo trimestre, ma puoi approfondire meglio queste tecniche nel corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio.

Se to stai chiedendo quanto Capitale occorre per seguire un Portafoglio come questo, la risposta è nel prossimo grafico.

Se dai un'occhiata sopra, vedrai che ho impostato la colonna Weight sul valore 2: questo significa che sto usando un nozionale doppio rispetto a quello dei Trading System su Multicharts (o TradeStation). Qui sotto puoi vedere il numeri di posizioni aperte in essere nello stesso momento, e il margine occupato dal Portafoglio, che ha oscillato fra i 20.000 ed i 25.000 $.

Il Drawdown più altro registrato negli ultimi anni è stato pari a 16.000 $: se dovesse ripresentarsi, dovremo essere in grado di sostenerlo, senza intaccare la nostra capacità di aprire nuove operazioni (=il Margine), quindi ci serviranno circa 41.000 $ sul conto (25.000 + 16.000).

Ma ricordi che avevo impostato, a monte, un peso (Weight) pari a 2?

Questo significa che puoi seguire un Portafoglio come questo con la metà di questo capitale (20.500 $).

E se non hai sul conto un capitale come questo?

Uno dei vantaggi che offre il Trading sul Forex è quello di poter scegliere il NOZIONALE da impiegare: se è "troppo" per te, allora dimezza il nozionale usato da ogni strategia su Multicharts... tutto qua.

Troverai presto una soglia che è quella adatta a te in questo momento: non troppo elevata, da farsi venire il "mal di pancia" vedendo ballare il P/L si ogni trade, ma neppure troppo bassa, da perdere quella motivazione necessaria per continuare a presidiare questa operatività (...ne deve valere la pena!)

E' da qui che partiamo con la giornata FX Trading Systems, dove attraverso 6 Classi Trading Systems che mettiamo a disposizione (a codice aperto) ormai da diversi anni, andiamo ad approfondire queste peculiarità e mostriamo come poterle sfruttare:

- La diversa natura di un Cambio nelle diverse fasce orarie

- L'Analisi delle Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross

- La Forza relativa fra Valute per operare sui Cambi

- La Stazionarietà di alcuni Cross, per operare mean reverting

- La persistenza dei Trend su time frame più veloci (operando con un sistema Trend Following)

⚠️ In questi giorni abbiamo riattivato una decina di coupon con una Riduzione sulla Quota di Partecipazione alla prossima edizione di FX TRADING SYSTEMS : se hai visto qualcosa di interessante nella pagina che presenta questo corso, allora approfittane subito prima che vengano disattivati ⛔️ nei prossimi giorni

Buon Trading!