É dalla 1°edizione di Spread Trading Systems di Gennaio 2014 che ti mostriamo come poter lavorare con dei Trading System su Grafici Spread o come poter individuare e testare (in autonomia) le tue finestre stagionali: è da qualche tempo che non scrivo un articolo su queste operatività sulle Commodities, e mi sembra una buona occasione per fare il punto su come stanno andando questi trading system.

Qui ho preso in considerazione solamente l'ultimo anno, e ho diviso queste operatività, che si basano sulle Stagionalità, fra Seasonals (dove lavoriamo la singola Commodity) e Spread (dove invece lavoriamo sempre una Commodity contro un'altra Commodity).

Ogni portafoglio è stato pesato per contenere l'Average Loosing Month di ogni componente entro i 12.000-15.000 usd (lavorando con dei contratti Futures di queste dimensioni, è difficile recuperare maggiore precisione), ma dal confronto emerge come il portafoglio degli Spreads (in giallo), in virtù di questa operatività Long /Short, registri performance inferiori rispetto a quello dei Seasonals (in azzurro).

É dal 2014 che sconsiglio di seguire operatività in Spread sui Metalli, ma stiamo continuando comunque a tracciarle, e se ti stavi chiedendo quali sono gli Spread che hanno "zavorrato" il risultato, sono proprio questi...

Ho preferito mostrati SOLO l'ultimo anno di questa operatività (nonostante stiamo parlando di finestre stagionali, quindi di un paio di operazioni per ogni sottostante, dato che stiamo lavorando la migliore finestra long e la migliore finestra short), perchè nell'edizione di Spread Trading Systems dello scorso autunno ho presentato qualche novità, relativa all'automazione dell'operatività su questi Spread, e ho colto l'occasione anche per una revisione di quelle finestre stagionalità che avevo presentato nel 2014 (...non ci sono stati stravolgimenti ma qualcuna di quelle della prima ora è stata esclusa, e ne ho aggiunte alcune, ma soprattutto ho rivisto alcune pesature rispetto a quelle del Moore Research o di SeasonAlgo che prevedono di usare 1 contratto Long e 1 Short)

Andando indietro fino alla 1° edizione del corso Spread Trading Systems, questo è quello che avremmo ottenuto sugli Spread:

E questo il risultato sui Seasonals:

Quest'ultimo portafoglio, su circa 7 anni di storico, è davvero molto regolare: se ti piace l'idea di approcciare il trading stagionale sulle Commodities (e sugli Spread) in maniera MECCANICA, allora dai un'occhiata al corso Spread Trading Systems: tutte le registrazioni delle precedenti edizioni sono subito disponibili, accanto alle Live Session dove durante l'ultimo anno abbiamo introdotto parecchie novità e fatto tanti approfondimenti.

Stiamo parlando di Futures impegnativi (sia per controvalori che per volatilità), dove non sempre troviamo la variante MICRO oppure MINI a disposizione, per frazionare le esposizioni.

E perchè non farlo con le Opzioni? 🙂

A meno di non voler impiegare dei contratti CFD sulle Commodities (o di operare solo su quegli strumenti dove sono presenti le versioni Micro di questi contratti), la soluzione che da sempre consiglio è quella di impiegare strategie con le Opzioni...

Se vuoi approfondire meglio le ragioni, alla base della scelta di usare le Opzioni per lavorare sulle Stagionalità, allora dai un'occhiata a questo video:

Ma se vogliamo lavorare sulle Stagionalità, non possiamo farlo sulle AZIONI invece che sulle COMMODITIES?

É possibile, ma è richiesto un pò più di lavoro per isolarle e validarle correttamente. Gli strumenti ci sono...

E qui abbiamo anche la possibilità di costruire Portafogli di Pattern Stagionali, efficentando l'impiego del capitale disponibile, isolando nuove stagionalità in quei mesi dell'anno dove non hai il capitale già occupato per operare su qualcuna delle finestre già individuate (è quello che vedo nel pannello inferiore, quello azzurro, del grafico qui sotto).

E sempre facendo attenzione a VALIDARE questo risultato, ad iniziare da una segmentazione In Sample / Out Of Sample come si vede sullo sfondo qui sopra...

E una volta individuata una finestra stagionale su un'Azione?

Posso operarci sopra con una Strategia con le Opzioni, che andrò ad ⚠️aggiustare (per bloccare ogni volta del profitto) sulla base di un rigido protocollo meccanico, che mi darà indicazioni su COSA fare e QUANDO farlo, per ritrovarmi con profit loss graph simili a questo qui sotto... (e una posizione Theta positiva, ottenuta facendo Scalping sul Gamma, con un profilo che man mano sono riuscito ad alzare sopra lo zero: se sei un trader in Opzioni, ora ho catturato la tua attenzione 🙂).

Questa è una delle operatività che abbiamo sviluppato nelle 4 giornate del corso The Options Edge 3: se ti ho incuriosito, allora dai un'occhiata al programma completo di questo corso (che nasce dal Trading Camp di Luglio e che è subito disponibile).

clicca qui per esaminare il programma di questo corso

A metà di questa pagina trovi anche 5 frammenti video presi da queste giornate, per darti un'idea su cosa abbiamo lavorato:

A metà gennaio è prevista una giornata, che potrai seguire in sala oppure collegato a distanza, dove aggiungeremo ancora qualcosa a quello che, ad oggi, è un dei corsi più belli che abbiamo mai fatto.

Spero di ritrovarti presto nella Community riservata ai partecipanti di questo corso, per commentare qualcuna di queste operazioni!