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https://www.lucagiusti.it/2021/11/23/costruzione-di-portafogli-short-strangle-e-diversificazione-strategica/


Quando si parla di Diversificazione in un Portafoglio si distinguono sempre 3 ambiti:

1) la Diversificazione sul Mercato (sottostante): operare sugli Indici Azionari, ma anche su Oro o su Obbligazionario o sulle Valute

2) la Diversificazione sull'Orizzonte Temporale: non è un caso che l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica sia stata declinata sia su un orizzonte settimanale che mensile

3) la Diversificazione sulla Strategia impiegata: se hai seguito il corso Opzioni+Futures, avrai sentito parlare di 4 Protocolli, su cui si basano tutte le 18 strategie weekly che abbiamo in portafoglio, e che effettuano calcoli differenti per determinare i livelli su cui vendere Opzioni

Se non conosci ancora questa operatività degli Short Strangle cn Difesa Meccanica, puoi dare un'occhiata a qualcuno degli articoli che trovi qui sotto.

- Hai mai preso uno Stop su 34 Future Nasdaq?

- Short Strangle con Difesa Meccanica: un Aggiornamento dei Risultati delle Strategie con le Opzioni (Gennaio 2021)

- La Gestione di una posizione Short Strangle con Difesa Meccanica

In questo articolo approfondiamo quest'ultimo punto (Diversificazione sulla Strategia impiegata), e lo facciamo con un paio di esempi...

Iniziamo con il darti conto di come sta andando questa operatività sulle 7 Strategie che ti spieghiamo nel corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica. Lo facciamo periodicamente in articoli come questo, ma in realtà la contabilizzazione dei risultati di queste strategie è pubblicata OGNI SABATO mattina dentro alla piattaforma Skeleton che vedi qui sotto, a cui hanno accesso tutti i partecipanti a questo corso (oltre che tutti gli altri abbonati ai segnali Short Strangle con Difesa Meccanica).

Qui ho considerato, come al solito, da Gennaio 2019, ovvero da quando abbiamo introdotto il Protocollo R che qui vedete declinato su Sterlina (GBP) e sul T-Note (TY).

Esaminando sullo stesso periodo com'è andato il Portafoglio che traccia tutte le strategie Weekly (che sono 18 invece delle 7 spiegate in dettaglio nel corso Opzioni+Futures) ti accorgi di come il risultato ottenuto sia più regolare: non fraintendermi... il risultato dell'equity postata qui sopra, che traccia poco meno di 3 anni di operatività, è già ottimo, ma è innegabile che questo che vedi qui sotto mostri una maggiore regolarità.

Qual'è il segreto? 🤔

Abbiamo pesato di più qualcuna di queste 7 strategie (magari quelle che sono andate meglio?)... questi giochetti li lasciamo fare agli altri 🤷‍♂️

Qui NON stiamo parlando di backtest, o di equity lorde, NO ⛔️

Queste sono operazioni pubblicate PRIMA, di cui ti abbiamo dato conto del risultato alla fine di ogni settimana, e che stiamo seguendo sui nostri conti (se scorri in basso in questa pagina, puoi farti un'idea più precisa di cosa stiamo parlando...)

E lo facciamo da più di 10 anni, perché le prime operazioni pubblicate risalgono al 2011: questa è l'equity line del Portafoglio che traccia tutte le strategie (con opzioni weekly) degli Short Strangle con Difesa Meccanica, da quando abbiamo avviato questo servizio segnali fino ad oggi.

(non conosco nessuno che sta portando avanti un servizio di segnali di trading da più di 10 anni, senza interruzioni e dando conto ogni mese di come va: considera che, in media, un servizio segnali di trading non dura più di 6 mesi, poi il master top trader che lo alimenta lo interrompe per le ragioni più fantasiose 🤦‍♂️).

Ma oggi NON voglio ragionare con te su un'equity line di Portafoglio degli ultimi 10 anni (questa qui sopra): se non l'hai ancora fatto, leggi questo articolo perchè è su un altro orizzonte temporale che devi ragionare:

- Inizi a seguire una Strategia su un'Equity di 10 anni, ma la stacchi su un'Equity di 2 mesi

E NON voglio neppure ragionare sul Portafoglio delle 18 Strategie Weekly, perchè è probabile che se stai seguendo solo le 7 Strategie del corso Opzioni+Futures, è perché non hai altro capitale da poter allocare per poter ampliare quel portafoglio a aggiungere altre strategie.

Cerchiamo allora di ragionare sullo STESSO CAPITALE che stai usando ora per seguire il Portafoglio delle 7 Strategie Weekly del corso, per chiederci se ci possa essere qualcosa che possiamo fare per aumentarne la regolarità. Ripartiamo dall'equity che parte da Gennaio 2019 fino ad oggi...

E poi stringiamo il fuoco alla seconda metà del grafico: ci stiamo concentrando solo su ciò che è successo da Settembre 2020 ad oggi (quindi poco più di un anno), che è poco prima del Drawdown che vedi sul grafico qui sopra...

perchè a fare i trader quando l'equity sale, sono buoni tutti: dove devi lavorare è sul creare le condizioni per riuscire a seguire un Portafoglio anche quando va in Drawdown.

Ed ecco qua, la metà di destra di quel grafico... vista così, è un pò meno invitante, vero? 😉

Il vincolo che ci siamo dati è di NON usare più capitale di quello che stiamo usando ora.

Le sole strutture dove stiamo lavorando con più di 1 contratto, sono i Micro e-Mini sugli Indici Azionari, con 2 contratti Micro ciascuno.

Cosa succede se lasciamo 1 solo contratto Micro su ognuna e andiamo ad allocare quei 2 contratti Micro su altre due strategie, sempre sui Micro Futures su Nasdaq e S&P500?

Sto pensando, ad esempio, ai protocolli EVO.

Ecco qua il risultato...

A parità di Max Drawdown, aumentiamo sensibilmente il NetProfit, e il rapporto NP/MaxDD sale da 2 a 2.3 su questo orizzonte di poco più di un anno. Il miglioramento è visibile anche a occhio nudo confrontando le due equity line.

Ma come è possibile, se stiamo comunque lavorando con 2 contratti Micro su Nasdaq e 2 contratti Micro su S&P500?

La risposta è che adesso lo stiamo facendo impiegando due Strategie differenti, che calcolano livelli diversi su cui vendere queste opzioni.

Ho preso in considerazione, infatti, le due strategie ottenute con il protocollo EVO semplicemente perchè lavorano su livelli che solitamente sono sensibilmente diversi da quelli delle due strategie ES 40-20 ed NQ Corso.

Te ne puoi rendere conto guardando questo grafico qui sotto: questi sono i livelli di questa settimana, e puoi vedere come (rispetto al grafico del Nasdaq) i livelli su cui abbiamo venduto opzioni non siano gli stessi, ed infatti sulla strategia EVO (quella centrale) abbiamo preso uno stop (...che grida vendetta!) mentre sulle altre due strategie che seguiamo su Nasdaq invece no (il protocollo Tradizionale a sinistra e il protocollo Corso a destra).

E questo invece è quello che è successo sulle due strategie sul Mini S&P500 che si basano sul protocollo 40-20 e sul protocollo EVO: la prima ha già preso due stop (millimetrici... sul 2° Flavio ha sbriciolato un mouse), mentre sulla seconda finora non sono scattate difese.

(questo è l'altro conto su cui lavoriamo, con qualche contratto in meno per ogni strategia: qui sono 7 contratti Futures per ognuna...)

Questi sono solo un paio di esempi, ma dal confronto delle due equity line di Portafoglio, puoi vedere che c'è una certa differenza fra seguire le strategie ES D40-20 e NQ Corso con 2+2 Micro e distribuire questi 4 contratti Micro su queste 4 strategie.

I grafici che abbiamo pubblicato sono stati presi dalla piattaforma TradeStation, ma da un paio di mesi è possibile osservare questi grafici anche all'interno della piattaforma Skeleton (dove pubblichiamo tutte le nostre operazioni e dove rendicontiamo, ogni settimana, come sono andate): ecco un esempio... ma puoi configurarla come preferisci.

...eh, ma questa è tutta teoria! 🧐

Mica tanto: nell'immagine sopra, si trattava della piattaforma Multicharts collegata a Stage 5, dove hai visto ordini su ciascuna struttura con 7 contratti Futures (tradizionali, non Micro): sono 3 quelle che seguiamo sul Mini S&P500, quindi 21 contratti su questo primo conto, solo su questo singolo Future.

Poi c'è l'altro conto, su IB (qui sotto), dove invece il moltiplicatore che usiamo è 16 contratti per ogni strategia, quindi 16 x 3 = 48 contratti.

E siamo arrivati a 69 contratti Futures che lavoriamo sul Mini S&P500, 69 sul Mini Nasdaq, 69 sul T-Bond, 69 su Euro Futures... e qualcuno di meno su Oro, Petrolio, Agricoli e gli altri Valutari (così hai anche un aggiornamento su come sta andando, dato che in un articolo precedente ti avevo mostrato che stavamo lavorando con 34 contratti Futures)

Questa è la pagina dove su vedono le Opzioni vendute sul Future Nasdaq...

E questa quella dove si vedono quelle vendite sul Future Mini S&P500...

Ma non ci sono solo questi due sottostanti: solo le strategie Weekly sono 18... e fra questo conto (qua sotto) e il precedente, stiamo lavorando 366 + 160 contratti Strangle x 2 (dato che ognuno prevede una Call e una Put venduta), per un totale di più 1.000 contratti di Opzioni su Futures ogni settimana (più le Strategie Monthly, ma su quelle impieghiamo meno contratti...)

Strano che il broker non ci abbia ancora mandato a casa una bottiglia di vino... 🙂

Mi fermo qua... ma a volte qualcuno ci chiede "se facciamo trading per davvero", perché arriva da qualche brutta esperienza con qualche scappato di casa, che fino all'anno scorso lavorava alla cassa del supermercato e ora ha capito che fa prima a "fare cassa" se vende corsi in giro 🤦‍♂️... noi Trading lo facciamo così, e non con i conti da 10.000 euro.


concedimi solo due parole per spiegarti come lavoriamo in QTLab

✅ qui puoi esaminare subito tutti i PROGRAMMI 📗 dei nostri corsi: basta selezionare la voce OPERATIVITÁ nel menu 👆 in alto a destra in questa pagina e scegliere l'area che ti interessa: ad esempio, le Opzioni. Qui dentro troverai tutti i corsi sulle Opzioni e cliccando su ciascuno, potrai esaminarne il programma (...e ti invito a farlo, così puoi renderti conto di quanto andiamo in profondità 🔎 nei nostri programmi di formazione)

✅ e ti diciamo SUBITO quanto costa 💲, o che sconto possiamo farti in quel momento: ⚠️NON sei obbligato a parlare con qualcuno solo per sapere quanto costa (se scorri in basso questa pagina, vedrai che è già tutto qui, nero su bianco, trasparente e senza giochetti)

✅ e non troverai mai nessuna "finta selezione" degli allievi a un percorso: è tutto marketing (...se paghi, ti prendono sempre, lo sai vero?) e sembra che funzioni bene! ...ma a noi non piace 🤷‍♂️

✅ se non va bene per te, te lo diciamo subito (e non perdiamo tempo in due)

✅ se hai qualche domanda❓ noi siamo qui a tua disposizione: puoi pianificare una chiamata con qualcuno di noi, ma è una tua scelta (non sei obbligato)

✅ qui NON finirai dentro a un Funnel ⛔️ infinito, con centinaia di email o di messaggini, che devono preparare il terreno alla chiamata con un commerciale: qui se vuoi parlare con noi, lo fai subito (senza attese di giorni e giorni), e la sola email che ti mandiamo è la newsletter che segnala nuovi articoli (se vuoi riceverla). A noi queste sequenze infinite di e-mail non piacciono: e a te?🤔

✅ in QTLab puoi iniziare da 1 singolo corso: se ti piace, se ottieni risultati allora vai avanti... oppure puoi costruirti un TUO percorso "su misura" (perchè non siamo tuti uguali), scegliendo come comporlo e quali corsi includere, oppure puoi seguire i percorsi Academy, che sono quanto di più completo potrai mai trovare là fuori (...ma non devi credermi sulla parola: ti basta dare un'occhiata 🔎 al programma di alcuni dei corsi che lo compongono per capire che non c'è nulla del genere in giro)

ecco, noi lavoriamo così...


Se vuoi imparare questa operatività, nel corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica ti spieghiamo i 4 protocolli su cui si basano tutte queste strutture e ti mettiamo nelle condizioni di poter seguire queste 7 strategie in COMPLETA AUTONOMIA (senza bisogno di seguire dei Segnali: te le spieghiamo in dettaglio e restano tue per sempre...).

Perchè NON servono conti del genere per seguire questa operatività (nell'articolo di cui ti parlavo, puoi esaminare meglio questi numeri): con circa 50.000 usd puoi seguire un Portafoglio con queste 7 Strategie (usando i contratti Micro e- Mini sugli Indici), ma puoi iniziare anche dalle 4 strategie più "leggere" con un conto da 20.000 usd (grazie ai contratti Micro sugli Indici, introdotti lo scorso Ottobre)...

Ma la bellezza di questa operatività è la sua scalabilità, e poterla seguire oggi su un conto da 50.000 usd, ma domani su un conto da 100.000 usd, e magari un bel giorno su un conto da 5 Milioni di usd.

Puoi iniziare quando vuoi, partendo dalle Registrazioni dell'ultima edizione di questo corso e dalle Live Session, in attesa di vedere in calendario la prossima edizione che potrai seguire Live (la Rifrequenza è sempre gratuita), di persona IN SALA oppure COLLEGATO A DISTANZA (come preferisci); e iscrivendoti oggi (con gli sconti del BLACK FRIDAY 🔥) hai anche accesso per 3 mesi a TUTTE le operazioni delle 34 strategie dei Segnali (fra cui queste 18 strategie Weekly), così puoi vedere su quanti mercati abbiamo esteso questi 4 protocolli, e magari affiancare a queste 7 strategie del corso, anche qualche altra struttura.

Per imparare questa operatività NON ci sono "scorciatoie": si passa dal corso Opzioni+Futures, perchè inviamo le nostre operazioni SOLO a chi conosce perfettamente questi protocolli, come sono calcolati e come gestire ogni situazione che dovesse presentarsi nell'operatività Live.

È tutto Meccanico al 100%, ma questo NON significa che "c'è una macchinetta che fa tutto lei mentre tu sei sulla spiaggia a grattarti"... questa idea (sbagliata) del Trading Meccanico è quella che ti prospettano due categorie di cialtroni:

1) chi deve venderti qualche servizio e deve dirti ciò che vorresti sentirti dire: che è facile, che è tutto automatico, che lo possono fare tutti, che la macchinetta fa tutto lei... queste persone hanno facile presa su chi è disposto a credere a queste cose, su chi è sempre alla ricerca della scorciatoia, della strada più veloce per fare soldi

2) chi non ha un metodo e fa trading "un tanto al braccio", e deve raccontarti che non esiste un metodo, che non è possibile "imbrigliare" il trading dentro a delle regole, che il mercato cambia continuamente, che la psicologia è responsabile del 90% del risultato... sembra che un metodo noi l'abbiamo trovato, ma forse siamo stati solo fortunati, e questi 10 anni non vogliono dire nulla...

Replichiamo questo corso 3 volte all'anno (da 10 anni), perchè a noi piace metterci la faccia e non nasconderci dietro un qualche video dimenticato dietro a qualche sito web...

E ogni volta puoi seguirlo in aula oppure collegato a distanza (la RIFREQUENZA è gratuita), ma puoi iniziare subito dalle REGISTRAZIONI delle precedenti edizioni e delle Live Session che abbiamo organizzato (anche a mercati aperti), dai tutorial sulle piattaforme, dalle Coaching Class dopo corso, interagendo con noi in 2 Forum: il primo dedicato alla didattica (dove puoi fare domande sui contenuti del corso) e il secondo dedicato all'operatività.

...abbiamo pensato a tutto noi, e a te resta soltanto una cosa da fare: iniziare! 🙂

Buon Trading!


PS: questi sconti della settimana del BLACK FRIDAY 🔥 sono validi fino a domehttps://www.qtlab.it/p/black-fridaynica 28 Novembre, ma su ogni bundle abbiamo messo a disposizione un numero ⚠️ limitato di coupon: una volta esaurito, quella promozione si disattiva(...quindi non aspettare domenica sera alle 23:00 perchè è probabile che gran parte dei coupon siano già andati!