Analisi di Bias e Stagionalità

La costruzione di Trading System dall'Individuazione e Analisi di Bias

Quasi 4 ore dedicate all'Analisi di Bias e Stagionalità e alla codifica e backtest di Strategie basate proprio sull'individuazione di queste inefficienze.

Un Bias è un'inefficienza che si ripresenta sul mercato con una certa sistematicità: può essere legata a specifiche fasce orarie, o a certi giorni della settimana, ma può estendersi anche a diverse settimane, e in questi casi si parla di tendenze Stagionali. Si tratta di un'analisi piuttosto semplice da condurre, ma che può dare informazioni molto utili, sia al trader discrezionale sia al trader sistematico.

Saper analizzare un mercato per individuare la presenza di Bias, però, non basta: è necessario valutarne l'affidabilità, e non da ultimo, misurarne la capienza, perchè non tutte queste inefficienze sono realmente sfruttabili.

In questo pomeriggio abbiamo mostrato come analizzare una decina (10) di mercati alla ricerca di Bias e di Stagionalità che siamo andati a tradurre in codice (Easy Language), passo dopo passo, e a testare sul passato, per effettuare alcune valutazioni sulla concreta affidabilità e consistenza di quanto individuato.

Questo corso è pensato SIA per chi sta iniziando a muovere i primi passi con il Trading Sistematico o con l'analisi delle Stagionalità, SIA per chi “ha già iniziato” e sta cercando nuove idee su cui lavorare, o semplicemente di carpire qualche segreto dai relatori di questa giornata di formazione.


Contenuto del Corso (click sulla freccia per ampliarlo)


  Analisi di Bias e Stagionalità (Milano, 30-03-2019)
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione

il Docente del Corso


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico", edito da HOEPLI, Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numero conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.