da un'idea di Trading al Trading System...


Dall'osservazione di un Grafico, dalla lettura di un Articolo, da un Corso, possono prendere forma decine e decine di Idee di Trading, ma quali funzionano davvero?

Per conoscere se una strategia ha mai funzionato negli ultimi 10 anni, devi poterla CODIFICARE in regole e TESTARLA sul passato.

Se hai trovato qualcosa che ha funzionato bene negli ultimi 10 anni, non è detto che continuerà a funzionare altrettanto bene on futuro, ma è un buon inizio... perchè se non ha mai funzionato neppure nel passato, le probabilità che inizi a funzionare da qui in avanti, sono bassine.

Iniziamo da qui: se non l'hai ancora fatto, ritagliati un attimo per guardare questi 2 Webinar, dove partiamo da un'Idea di Trading, per poi Codificarla e Testarla in Easy Language.

Seguendo i link qui sotto, potrai accedere alla Registrazione di ciascun Webinar (nel primo lavoriamo sul FTSE MIB Future e nel secondo su GBPUSD), alle Slide con la spiegazione di ogni passaggio, e al codice della strategia.

E non ti ho ancora detto la cosa migliore: è GRATIS :-)

Se hai seguito con attenzione questi Webinar ti sarai reso conto che tutto inizia dalla CODIFICA di un'Idea di Trading. Riuscire a tradurre un'Idea in regole oggettive, ci permette di "darla in pasto" ad una Piattaforma come TradeStation, e poterla testare.

...tutto inizia dalla Codifica di un'Idea di Trading in Easy Language

DO YOU SPEAK

EASY LANGUAGE

Anche se NON hai esperienza di Programmazione, qui partiamo da ZERO e in 3 serate ti insegniamo a tradurre e a testare le TUE idee di trading (che siano Indicatori o Strategie), in completa AUTONOMIA, per scoprire cosa funziona davvero sui mercati. Questo corso è per chi vuol mettere dei numeri accanto a delle idee; per chi crede che una strategia abbia un qualche valore solo se REPLICABILE, e solo se sia possibile descriverla in maniera oggettiva. Questo è il punto di partenza per chi vuole approcciare il Trading in maniera Sistematica.


Nel corso Do You Speak Easy Language ti insegniamo (partendo da ZERO), come si fa Codificare e Testare una TUA Idea di Trading, ma una volta che hai trovato qualcosa che ha funzionato bene negli ultimi 10 anni, chi ti dice che continuerà a funzionare altrettanto bene anche in futuro? 🤔

Esistono delle tecniche (di Validazione) che possiamo impiegare per "stressare" questa strategia e Misurarne la Robustezza. Queste analisi sono finalizzate ad individuarne le fragilità e capire se quel Tradign System ha delle buone probabilità di continuare a funzionare anche in futuro (quando inizierei a seguirlo con denaro reale).

Una volta individuate le strategie più promettenti, potrai AUTOMATIZZARLE, e scoprire un diverso modo di fare Trading: potrai riprenderti il TUO TEMPO, senza dover più trascorrere le giornate davanti ad un monitor e lasciando che sia la piattaforma ad entrare e uscire dalla posizione, in base alle regole che hai codificato nella tua strategia.

Ora che hai un paniere di strategie robuste, ti troverai a dover effettuare scelte di Money Manegement e di composizione di un Portafoglio (perchè attaccare tutto non è quasi mai la scelta migliore, anche se avessi sufficiente capitale per farlo).

Quale sistema di Controllo sull'Equity impiegare (per avere un criterio meccanico che ti indichi quando inibire una strategia e quando riattivarla), e come Ruotarle i Trading System all'interno di un Portafoglio (per seguire quelli più in sintonia con il mercato o quelli meno correlati fra loro)?

Ognuno di questi argomenti viene sviluppato in una singola giornata di formazione di QTLab (e puoi scegliere tu quali approfondire), oppure puoi iniziare un Percorso come la Trading System Academy, dove troverai questi stessi corsi, ma anche tanto altro materiale di approfondimento, coaching class, nuovi video e la possibilità di partecipare al Workshop.

Ora ti spiego meglio quali argomenti vengono affrontati in ogni giornata di formazione sui Trading System che trovi in QTLab, ma per approfondire meglio ogni programma, puoi sempre cliccare sui nomi dei corsi e visitare la pagina di presentazione.

COSTRUZIONE E VALIDAZIONE DI TRADING SYSTEM

6 classi di Strategie declinate in una dozzina (+12) di Trading System MULTIDAY, che mettiamo a disposizione a codice aperto Easy Language (per TradeStation o Multicharts) dalla prima edizione (del 2013), e di cui analizziamo la Robustezza con le più moderne tecniche di Validazione.


C L I C C A Q U I

6 classi di Strategie declinate in più di 20 Trading System INTRADAY, che mettiamo a disposizione a codice aperto Easy Language (per TradeStation o Multicharts) e di cui analizziamo la Robustezza con le più moderne tecniche di Validazione (specifiche per strategie IntraDay)


C L I C C A Q U I

...IntraDay o MultiDay ?


il miglior Portafoglio che potrai mai costruire, le include entrambe, perchè operare su grafici a 60 minuti (o giornalieri) su un orizzonte di qualche giorno in posizione, ti permette di sfruttare certe dinamiche, mentre un'operatività più stretta, su grafici a 5 o 15 minuti, ti permette di sfruttarne altre (altrettanto interessanti).

Andiamo a classificare queste operatività secondo 2 requisiti:

CAPITALE 💰

Quanto CAPITALE hai a disposizione

TEMPO 

Quanto TEMPO hai a disposizione

Il Trading Sistematico MULTIDAY su grafici giornalieri NON richiede necessariamente di essere Automatizzato: è questa la ragione per cui, nello schema qui sotto, trovi le operatività con i Trading Systems MultiDay sui Futures e sulle Azioni, spostate verso il basso (verso l'area in cui il Tempo richiesto è quello di inserire manualmente i nuovi ordini a fine giornata, e non è necessario lo stesso livello di attenzione richiesto per seguire Trading Systems IntraDay che richiedono, invece, di essere automatizzati).

Nel corso Trading Automatico, lavoriamo sia su Trading Systems MultiDay su Futures, che su Trading Systems Multiday su Azioni, che è possibile Automatizzare oppure che puoi seguire inserendo manualmente ordini in piattaforma a fine giornata.

Il Capitale richiesto per iniziare a seguire un paniere di Trading Systems su Forex o su Azionario è inferiore a quello necessario per seguire Trading Systems sui Futures (anche se la disponibilità di contratti Mini e Micro Futures ha ridotto questi requisiti).

e ora che hai messo insieme un paniere di Trading System che ti sembrano affidabili e robusti, che fai?


Provo a spiegartelo così, con una metafora calcistica... 

Un allenatore ⚽️ (Trader Sistematico) ha un’ampia rosa di giocatori (Trading Systems) fra cui scegliere, ma può mandarne in campo solo 11 (si tratta delle scelta di Money Management e dei Vincoli legati all’account) e ogni domenica (la cadenza su cui effettuare una nuova selezione e bilanciamento delle strategie in Portafoglio) deve fare una scelta su chi fare giocare (costruire un Portafoglio). 

E non può semplicemente mettere in campo i migliori perché si ritroverebbe con una squadra sbilanciata (solo le strategie trend following, perchè magari sono quelle più in forma), e neppure i migliori per ogni comparto (difesa, centrocampo e attacco - o un Rotazionale per Classi di Strategie) ma quelli che giocano meglio insieme (analisi del Correlazioni e Pesature), ed essere pronto ad effettuare delle sostituzioni se uno dei giocatori non sta bene (Controllo sull’Equity e Vincoli sul Risk)

È una metafora, ma può darti un'idea di quelle che sono scelte che si trova a dover effettuare un Trader Sistematico.

Se hai capito che avere a disposizione qualche buon Trading System non è tutto, e che sono altrettanto importanti le scelte che devi effettuare di Money Management (in particolare sul Controllo dei Sistemi sull'Equity) e di Selezione e Bilanciamento delle strategie in Portafoglio, allora continua a leggere qui...

GESTIONE DI UN PORTAFOGLIO TRADING SYSTEM

Codificare e testare le più efficaci alternative di Money Management, Gestire la Posizione implementando diverse logiche di scaling IN e OUT (a codice aperto Easy Language), misurare e sfruttare la Time Dependency, Controllare un sistema sull’Equity di periodo, riallineare automaticamente le posizioni aperte ai trade della Strategia.


C L I C C A Q U I

2 giornate (TEORIA + PRATICA) dedicate alla Costruzione di un Portafoglio: dalla selezione dei Trading System, alla definizione dei Pesi, ai Vincoli di Rischio e di Capitale. Allocazione Statica (analisi delle Correlazioni) e Dinamica (Walk Forward Analysis di Portafoglio): l'impiego di Filtri Passivi e Logiche di Ranking (Rotazionali).


C L I C C A Q U I

Analisi dei più efficaci Sistemi di Controllo sull'Equity Line (Inibizione / Riattivazione) su Portafogli di oltre 300 Equity Out Of Sample, tecniche di Validazione di una TUA logica di Equity Control (con Indicatori in Easy Language). Criteri di Rotazione delle Strategie in Portafoglio (scelta della Frequenza e dei Vincoli di Composizione per Classe).


C L I C C A Q U I

Inizi quando vuoi, perchè le Registrazioni delle ultime edizioni (il materiale didattico e tutti i Trading Systems a codice aperto) sono SUBITO disponibili, e procedi con il TUO ritmo.

Ogni corso è INDIPENDENTE dagli altri: puoi seguire ogni edizione IN AULA oppure COLLEGATO A DISTANZA da casa tua, in Live Streaming (la Rifrequenza è Gratuita, e ogni anno trovi in calendario almeno 2 edizioni di ogni corso).

Puoi acquistarli singolarmente, quindi, oppure...

combinati insieme nel percorso più completo per diventare un Trader Sistematico:

TRADING SYSTEM ACADEMY


Un Percorso articolato in 8 giornate di formazione, alternate a Coaching Class, con più di 30 Trading Systems (a codice aperto) che mettiamo a disposizione dalle prime edizioni (del 2013), per accompagnarti, partendo da zero, nell'acquisizione delle capacità di Ideazione, Sviluppo, Validazione e Controllo e Gestione dei TUOI Trading Systems, in completa AUTONOMIA e con la flessibilità di poter scegliere il tipo di operatività ed il mercato su cui operare (Futures, Commodities, ma anche Azionario o Forex). Non troverai nulla di più completo.

CLICCA QUI PER ESAMINARE IL PROGRAMMA

In Dicembre, ogni anno, la Trading System Academy si conclude con un weekend di Workshop. Si tratta di un fine settimana in cui ogni allievo di questo percorso può presentare un SUO Trading System, su cui ha lavorato nelle settimane precedenti, mostrando agli altri com'è stato codificato e quali test di validazione ha superato per poter affermare che si tratta di una strategia robusta.

Nella foto qui sotto eravamo qualcuno in più del solito, ma in ogni edizione (in media) 20 allievi fanno la stessa cosa e condividono una propria strategia: questo significa che ognuno è arrivato con 1 strategia e alla fine di quel weekend, se ne torna a casa con altre 19 strategie, costruite partendo da idee diverse, ma validate secondo principi comuni... è il potere della condivisione!

Abbiamo iniziato a monitorare come stanno andando QUESTI Trading System a distanza di anni dalla loro presentazione in ogni Workshop (quindi non sto parlando dei 30 Trading Systems che ti mettiamo a disposizione nell'Academy - su quelli, scriviamo periodicamente degli articoli per mostrare come vanno, ma i VOSTRI Trading System, quelli creati dagli allevi del percorso).

Qui accanto puoi vedere cosa è successo dopo la loro presentazione nei Workshop del 2016 - 2017 - 2018 (a destra della linea rossa verticale, che indica quando si è svolto il Workshop).

QUESTI SONO I RISULTATI DEI NOSTRI ALLIEVI...

QUALI PIATTAFORME UTILIZZIAMO

Una delle prime domande che ci viene fatta da chi sta muovendo i primi passi nel Trading sistematico è "quale piattaforma usi". La piattaforma è importante, è uno dei ferri del mestiere, ma è altrettanto importante sapere CHE COSA FARE con una piattaforma

In QTLab i corsi per imparare a usare le Piattaforme di Trading sono GRATIS, perchè crediamo che ciò che fa davvero la differenza non sia sapere in quale menù si trova il pulsante per lanciare una MonteCarlo, ma sia sapere perchè e quando è opportuno usare una simulazione MonteCarlo, e come interpretarne correttamente i risultati (e questi sono gli argomenti che sviluppiamo nei Corsi di QTLab).

La Piattaforma che utilizziamo nei nostri Corsi è TradeStation (sia la versione americana sia la Global), ma tutto il materiale dei nostri corsi è compatibile anche con la piattaforma Multicharts (entrambe condividono lo stesso linguaggio con cui codificare strategie). TradeStation è anche Broker, ma usiamo anche Interactive Brokers.

Anche se parliamo delle migliori piattaforme disponibili (ma non lo diciamo noi: Barrons ne certifica la superiorità ormai da una decina d'anni) non è possibile effettuare qualunque analisi.

È per superare questi limiti che abbiamo collaborato con la Da Vinci Fintech nello sviluppo delle piattaforme StrategyLAB: guarda questi video se vuoi farti un'idea delle potenzialità dei suoi moduli Data Analyzer, Strategy Builder e Portfolio Builder. Quello che posso dirti è che non troverai nulla del genere lì fuori...

NON HAI ANCORA LE IDEE CHIARE ? PARLA CON NOI...

ci sono così tante informazioni e così tante cose che si possono fare sui mercati, che non è sempre facile riuscire a capire quale l'operatività che fa per te. Quanto tempo richiede? Quanto capitale è necessario per partire? E' il corso giusto?

Facciamo noi il primo passo, e ci mettiamo a tua disposizione per 60 min: clicca qui sotto per fissare giorno e ora in cui fare una Coaching con uno di noi, per raccogliere suggerimenti ed essere guidato nella scelta più corretta.

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