Guadagnare con le Stagionalità sul mercato Azionario

E se esistesse un modo per lavorare sui mercati
aprendo e chiudendo posizioni in giorni predefiniti,
senza passare le giornate ad analizzare grafici?

Oggi voglio parlarti di Stagionaltà.

Commodities Agricole, Energetiche, Carni, Prodotti Coloniali e Metalli, esibiscono in certi momenti dell’anno delle tendenze stagionali molto affidabili. Perché hanno alla base motivazioni di natura Fondamentale legate ai raccolti o alle semine, alla necessità di ricostituzione delle scorte, o alla domanda di un certo prodotto maggiormente concentrata in un certo periodo dell’anno.

Non è una sorpresa che durante il periodo estivo si consumi più benzina, o che durante inverni molto rigidi aumenti il consumo di Gas Naturale e Heating Oil

Ma operare sui Futures richiede capitali importanti…

E sulle Azioni?
Le Stagionalità funzionano sul mercato Azionario?

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Questo è l’andamento di un conto su Interactive Brokers, che abbiamo dedicato a seguire un portafoglio di Stagionalità sul mercato Azionario.

La linea verde traccia l’andamento del conto nell’ultimo anno, che salito del +46.19%, mentre la linea blu traccia l’andamento dell’S&P500, che ha registrato un +11%.

Un 11% non è da buttare, ma si tratta di ¼ della performance ottenuta lavorando su un portafoglio di pattern stagionali su singole azioni (…e senza utilizzare la leva finanziaria)

Se vuoi sapere come abbiamo fatto, clicca qui per guardare
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Per Stagionalità si intendono finestre temporali specifiche per ogni singola azione, che si ripetono con una certa sistematicità: possiamo approfittarne, a patto di riuscire a individuarle

Parliamo di finestre temporali di una durata variabile tra le due settimane e i due mesi, che possono registrare tassi di affidabilità molto elevati: anche dell’83.7% negli ultimi 43 anni (come per questa azione che fa parte dell’S&P500)

36 anni positivi negli ultimi 43… ma puoi individuare finestre vincenti anche il 100% delle volte negli ultimi 20 anni.

…ma sapere quante volte ha funzionato in passato, NON basta.

E nel webinar ti spiegheremo il perché...

Puoi seguire ogni stagionalità aprendo e chiudendo la posizione in base all date di ingresso e uscita più favorevoli, oppure puoi filtrarla attraverso segnali di tipo tecnico, e gestire la posizione impiegando precisi livelli di stop loss e take profit.

✅ Nel Webinar ti spiegheremo cosa sono le Stagionalità.

✅ Approfondiremo questo concetto di Validazione e Misurazione della robustezza di una finestra stagionale.

✅ Ti mostrerò come Automatizzare la ricerca di una Stagionalità partendo da un paniere di Azioni.

✅ E come costruire un Portafoglio per massimizzare l’efficienza nell’impiego del capitale che hai disposizione (…ed è proprio questo che ci ha permesso di registrare su quel conto, nell’ultimo anno, una performance che è stata 4 volte superiore all’S&P500)

Con questo approccio stiamo unendo la selettività del Trader con l’Efficienza nell’Impiego del capitale che è tipica dell’Investing.

Ho Attirato la tua attenzione?

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Chi è il relatore di questo Webinar?

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l’Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con una società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro “Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex” e del libro: “Portafogli per l’investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio“, entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerose conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell’Univ. di Torino. È spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.

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Ti ho mostrato come puoi Aggiustare posizioni per bloccare profitto per controllare il rischio. Ho condiviso dei protocolli per lavorare con Strategie Butterfly su Indici e su Azioni. Ti ho insegnato a fare Pairs Trading con le Opzioni. E ti ho mostrato come costruire e analizzare un Portafoglio di Strategie con le Opzioni.

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Il concetto di Arbitraggi, declinato su diverse operatività: INTRA Market sulle Commodities, Convergence Trading sul Contango / Backwardation, Arbitraggio Statistico su Azioni, e operatività intraday con le Opzioni 0DTE e 1DTE per effettuare arbitraggi sulla Volatilità e sul Gamma (Positive Gamma Arbitrage)

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11° edizione del Trading Camp 2022, dedicata alla costruzione e validazione di nuovi protocolli Short Strangle 2.0: oltre 50 strategie, 3 Portafogli, tecniche per una Gestione della Posizione più efficace e per ottimizzare l'impiego dei Margini. 5 giornate insieme, per quello che è stato il Camp più bello: ma senti da chi c'era com'è andata.

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Nell'edizione 2021 del Trading Camp abbiamo lavorato alla costruzione e validazione di modelli di Trading Direzionale su Azioni e ETF, ed in particolare abbiamo approfondito come poter Gestire in maniera più efficace la posizione, impiegando le Opzioni, attraverso protocolli meccanici di Aggiustamento della posizione: senti un pò com'è andata...

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Nel 2020 abbiamo svluppato il tema dei "Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento", e qui sotto puoi sentire com'è andata direttamente da chi c'era...

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In questa edizione del Trading Camp 2019 abbiamo lavorato alla codifica di 20 protocolli per fare Trading Sistematico con le Opzioni su Azioni e Indici.