OptionLAB

OPTION LAB è un software che permette di realizzare BACKTEST di strategie in Opzioni su Futures: è possibile ACQUISTARE una "LifeTime License" (che si acquista "una tantum") e aggiungere un pò per volta l'accesso a nuovi mercati, oppure NOLEGGIARLA.

...vuoi vedere come funziona Option LAB? Inizia da questo materiale.

Per poter rivedere questi video e scaricare GRATUITAMENTE queste dispense, basta cliccare sul pulsante che vedi qui sopra 👆

Se è la prima volta che accedi in questa piattaforma, ti sarà chiesto di registrarti: usa il tuo vero NOME e COGNOME (non nickname o abbreviazioni) e una E-Mail valida (ti sarà inviato un link di conferma) o il tuo profilo sarà disattivato.

SU QUALI MERCATI PUOI FARE BACKTEST

Opzioni su FUTURES

Questi sono tutti i mercati su cui è possibile accedere alle Opzioni su Futures (con l'indicazione dell'anno da cui sono disponibili):

piattaforma di trading option lab,
Le date riportate fanno riferimento alla prima Option Chain che rendiamo disponibile. Abbiamo calcolato un RATING di AFFIDABILITA' riferita ai premi delle opzioni, che sono stati modellizzati (calcolati) da algoritmi proprietari il cui grado di affidablità (precisione) è riportato nella tabella qui sopra.

La percentuale accanto a ciascun mercato, restituisce quindi un'indicazione, prima di scegliere a quali mercati accedere, circa la presenza di errori nella modellazione dei premi delle opzioni, ma come si può notare il punteggio medio è comunque piuttosto elevato (94.4% in media) con punte al 99.3% per Mini S&P500 e 88,4% per le Opzioni sul Soybean Meal, che restituisce una elevata affidablità del backtest effettuato.
piattaforma di trading option lab,

Opzioni su INDICI

Questi sono tutti i mercati su cui è possibile accedere alle Opzioni su Indici (con l'indicazione dell'anno da cui sono disponibili):

piattaforma di trading option lab,

Opzioni su AZIONI

Questi sono tutti i mercati su cui è possibile accedere alle Opzioni su Azioni: ora hai a disposizione quasi 300 Azioni e i 25 ETF con le Opzioni storicamente più liquide (dal 2000 ad oggi, quindi quasi 20 anni!): queste sono solo alcune di quelle disponibili ...

Su queste Azioni hai anche a disposizione il modulo di Analisi degli EPS in OptionLAB, con tutte le informazioni sulla Implied e sulla Realized Volatility in concomitanza del rilascio delle trimestrali, che puoi analizzare nel pannello qui sotto oppure richiamare anche nel codice Option Language per crare filtri o setup di ingresso di strategie con le opzioni che lavorino sul rilascio degli EPS (puoi approfondire meglio questo tema nei video di questa sezione, che puoi rivedere GRATUITAMENTE).

piattaforma di trading option lab,

COSA PERMETTE DI FARE

OptionLAB permette di:

1) effettuare il BACKTEST automatico di qualunque Strategia con le Opzioni codificata in Option Language, qualunque Aggiustamento o modalità di Gestione della Posizione, per misurarne l'efficacia

Anche in Easy Language (per TradeStation o Multicharts), è possibile comprare/vendere direttamente Opzioni (o combinarle in Strategie) grazie alle funzioni di integrazione che sono incluse in OptionLAB.

...e puoi graficare il Payoff di ogni operazione della Strategia che abbiamo codificato, con l'indicazione della posizione del sottostante nel momento dell'ingresso in posizione, dell'uscita e alla scadenza delle opzioni, e l'evoluzione della Volatilità Implicita, del profitto, e delle GRECHE della posizione.

piattaforma di trading option lab,

Puoi testare strategie in Opzioni difese dal sottostante (con cui Controllare il Rischio nella Vendita Sistematica di Opzioni), con tecniche di Dynamic Hedging e Difesa Meccanica, oppure strategie di Gamma Scalping.

piattaforma di trading option lab,

OPTIONLAB E' LA PIATTAFORMA PER EFFETTUARE BACKTEST DI STRATEGIE CON LE OPZIONI PIU' POTENTE IN CIRCOLAZIONE. PUOI RENDERTI DAVVERO CONTO DELLE POTENZIALITA' DI QUESTA PIATTAFORMA GUARDANDO I VIDEO CHE TROVI IN ALTO IN QUESTA PAGINA, OPPURE SFOGLIANDO IL MANUALE CHE PUOI SCARICARE NELLA SEZIONE QUI SOPRA.

2) Navigare le Option Chain (Option Explorer), acquistare e vendere opzioni con un click tenendo traccia dei premi di ingresso/uscita e generando un report del backtest manuale che hai effettuato.

Questa qui sotto è l'interfaccia di Option Explorer. Scegliendo il contratto Future, il tipo di opzione (weekly o monthly), un qualunque giorno nel passato, la scadenza, il tipo di opzione (call o put) e lo strike price, sarà possibile non solo calcolare istantaneamente il premio di questo contratto di opzione ma anche decidere se comprarla o venderla, inserendo l'operazione nel pannello sulla destra.

E' anche possibile cliccare direttamente nella Option Chain per scegliere i contratti da negoziare.

E' possibile scegliere lo strike da negoziare partendo, ad esempio, dal Delta o dalla Implied Volatility associati ad ogni strike nella Option Chain, oppure sulla base di un qualche calcolo effettuato esternamente (magari con un indicatore su un grafico che indica all'utilizzatore su quali livelli comprare o vendere opzioni). In questo modo è possibile effettuare un backtest di QUALSIASI STRATEGIA IN OPZIONI, sia essa meccanica o gestita in maniera discrezionale.

E' possibile inserire operazioni direttamemte facendo click sulla Option Chain, oppure scegliendo direttamente lo strike (perchè magari già calcolato esternamente). A questo punto basterà scegliere la condizione di uscita dall'operazione, impostando un numero di giorni in posizione, oppure scegliere di volta in volta una data di uscita o se si desidera portare l'opzione a scadenza, se impostare STOP e TARGET (su valori monetari, in % del premio incassato, oppure in punti)... e Option Explorer calcolerà autonomamente il P/L dell'operazione. In caso di errore, con la X rossa, sarà possibile eliminare la riga. E' possibile anche scegliere se RAGGRUPPARE le operazioni in strategie oppure se considerarle operazioni singole. E' possibile condurre backtest strumento per strumento oppure registrando operazioni effettuare su più strumenti contemporaneamente, anche in momenti differenti: sarà Option Explorer a ordinarle tutte archiviandole per data di chiusura dell'operazione.

Una volta completato il backtest, sarà possibile salvarlo su un file e conservarlo (o passarlo ad un collega che utilizzi anche lui Option Explorer) oppure analizzarne il risultato graficando l'Equity Line (sia ad operazioni chiuse che l'equity ad operazioni aperte con la valorizzazione a fine giornata), la distribuzione delle singole operazioni effettuate, il drawdown, le metriche principali del performance report.
piattaforma di trading option lab,

QUANTO COSTA

...RICORDA CHE NON STAI ACQUISTANDO UN SEMPLICE SOFTWARE, MA STAI INVESTENDO SULLA TUA CAPACITA' DI ANALIZZARE UNA QUALUNQUE STRATEGIA IN OPZIONI E CAPIRE SE HA FUNZIONATO IN PASSATO, IN COMPLETA AUTONOMIA, SENZA DOVER DIPENDERE DA NESSUNO...

...noi crediamo che "sia meglio sapere"... "sapere", ad esempio, che una strategia non ha mai funzionato, prima di ritrovarti magari a seguirla per alcuni mesi e realizzare che stai perdendo soldi...

..."sapere" come una strategia ha performato in passato, può darti informazioni preziose su cosa dovresti aspettarti in futuro: quanto drawdown dover accettare, o che rendimenti dovrei attendermi su questa strategia, o cosa sarebbe successo nel 2008 o nel 2018 o in occasione dell'ultimo frash crash...
piattaforma di trading option lab,

COME ACQUISTARE O NOLEGGIARE IL SOFTWARE

OptionLAB funziona in ambiente Windows: sei usi un Mac, puoi emulare Windows con Parallels (o software analoghi) senza alcun problema.

Acquistare il software OptionLAB è semplice: scrivici una email per comunicarci a quanti e quali mercati vorresti accedere e ti quoteremo subito l'importo finale che potrai inviarci con un bonifico bancario... e sarai pronto a testare da subito qualsiasi strategia.

Oppure fissa adesso Ora e Data per una chiacchierata con uno di noi, seguendo questo link: