OptionLAB

Materiale di Approfondimento sulla Piattaforma

OPTION LAB è un software che permette di realizzare BACKTEST di strategie in Opzioni su Futures: è possibile ACQUISTARE una "LifeTime License" (che si acquista "una tantum") e aggiungere un pò per volta l'accesso a nuovi mercati, oppure NOLEGGIARLA.

...vuoi vedere come funziona Option LAB? Inizia da questo materiale.

Per poter rivedere questi video e scaricare GRATUITAMENTE queste dispense, basta cliccare sul pulsante che vedi qui sopra 👆

Se è la prima volta che accedi in questa piattaforma, ti sarà chiesto di registrarti: usa il tuo vero NOME e COGNOME (non nickname o abbreviazioni) e una E-Mail valida (ti sarà inviato un link di conferma) o il tuo profilo sarà disattivato.


SU QUALI MERCATI PUOI FARE BACKTEST

Opzioni su FUTURES

Questi sono tutti i mercati su cui è possibile accedere alle Opzioni su Futures (con l'indicazione dell'anno da cui sono disponibili):

Mercati Disponibili Future Sottostante

Opzioni Monthly

Opzioni Weekly

Affidabilità

EC EURUSD 2005 2010 97.5%
AD AUDUSD 2008 2010 98.1%
BP GBPUSD 2007 2010 93.4%
JY JPYUSD 2008 2010 96.7%
CD CADUSD 2005 2010 90.7%
ES MINI S&P500 2005 2010 99.3%
NQ MINI NASDAQ100 2005 2010 92.1%
YM MINI DOW JONES 2005 NA 98.1%
TF MINI RUSSEL2000 2008 NA 97.6%
US T-BONDS 30Y 2005 2010 95.6%
GC GOLD 2005 2014 98.9%
CL CRUDE OIL 2005 2014 96.6%
NG NATURAL GAS 2005 NA 93.6%
W WHEAT 2005 2012 93.4%
C CORN 2005 2012 91.2%
S SOYBEANS 2005 2012 92.4%
BO SOYBEAN OIL 2005 NA 92.1%
SM SOYMEAL 2005 NA 88.4%
KC CAFFE' 2009 NA 91.8%
HG COPPER 2005 NA 96.9%
HO HEATING OIL 2005 NA 89.7%
RB GASOLINE 2006 NA 89.2%
CT COTTON 2009 NA 96.9%
SB SUGAR 2005 NA 98.9%
CC COCOA 2009 NA 97.3%
LC LIVE CATTLE 2005 NA 91.8%
LH LEAN HOGS 2005 NA 89.7%
TY T-NOTES 10Y 2005 2011 91.8%
SI SILVER 2005 NA 98.4%
SX5E EUROSTOXX 50 2006 2010 94.0%
DAX DAX 30 2006 2010 93.0%
FTSEMIB FTSE MIB 40 2008 2012 93.3%


Le date riportate fanno riferimento alla prima Option Chain che rendiamo disponibile. Abbiamo calcolato un RATING di AFFIDABILITA' riferita ai premi delle opzioni, che sono stati modellizzati (calcolati) da algoritmi proprietari il cui grado di affidablità (precisione) è riportato nella tabella qui sopra.

La percentuale accanto a ciascun mercato, restituisce quindi un'indicazione, prima di scegliere a quali mercati accedere, circa la presenza di errori nella modellazione dei premi delle opzioni, ma come si può notare il punteggio medio è comunque piuttosto elevato (94.4% in media) con punte al 99.3% per Mini S&P500 e 88,4% per le Opzioni sul Soybean Meal, che restituisce una elevata affidablità del backtest effettuato.


Opzioni su INDICI

Questi sono tutti i mercati su cui è possibile accedere alle Opzioni su Indici (con l'indicazione dell'anno da cui sono disponibili):

Mercati Disponibili

Sottostante

Opzioni
Monthly

Opzioni
Weekly

SPX S&P 500 Index 1990 2013
RUT Russel 2000 Index 2001 2013

VIX

VIX Index (VX Future) 2006 2016


Opzioni su AZIONI

Questi sono tutti i mercati su cui è possibile accedere alle Opzioni su Azioni: abbiamo scelto le 116 Azioni e i 25 ETF con le Opzioni storicamente più liquide (dal 2000 ad oggi, quindi quasi 20 anni!)

Su queste Azioni hai anche a disposizione il modulo di Analisi degli EPS in OptionLAB, con tutte le informazioni sulla Implied e sulla Realized Volatility in concomitanza del rilascio delle trimestrali, che puoi analizzare nel pannello qui sotto oppure richiamare anche nel codice Option Language per crare filtri o setup di ingresso di strategie con le opzioni che lavorino sul rilascio degli EPS (puoi approfondire meglio questo tema nei video di questa sezione, che puoi rivedere GRATUITAMENTE).


COSA PERMETTE DI FARE

OptionLAB permette di:

1) effettuare il BACKTEST automatico di qualunque Strategia con le Opzioni codificata in Option Language, qualunque Aggiustamento o modalità di Gestione della Posizione, per misurarne l'efficacia

Anche in Easy Language (per TradeStation o Multicharts), è possibile comprare/vendere direttamente Opzioni (o combinarle in Strategie) grazie alle funzioni di integrazione che sono incluse in OptionLAB.

...e puoi graficare il Payoff di ogni operazione della Strategia che abbiamo codificato, con l'indicazione della posizione del sottostante nel momento dell'ingresso in posizione, dell'uscita e alla scadenza delle opzioni, e l'evoluzione della Volatilità Implicita, del profitto, e delle GRECHE della posizione.


Puoi testare strategie in Opzioni difese dal sottostante (con cui Controllare il Rischio nella Vendita Sistematica di Opzioni), con tecniche di Dynamic Hedging e Difesa Meccanica, oppure strategie di Gamma Scalping.


OPTIONLAB E' LA PIATTAFORMA PER EFFETTUARE BACKTEST DI STRATEGIE CON LE OPZIONI PIU' POTENTE IN CIRCOLAZIONE. PUOI RENDERTI DAVVERO CONTO DELLE POTENZIALITA' DI QUESTA PIATTAFORMA GUARDANDO I VIDEO CHE TROVI IN ALTO IN QUESTA PAGINA, OPPURE SFOGLIANDO IL MANUALE CHE PUOI SCARICARE NELLA SEZIONE QUI SOPRA.

2) Navigare le Option Chain (Option Explorer), acquistare e vendere opzioni con un click tenendo traccia dei premi di ingresso/uscita e generando un report del backtest manuale che hai effettuato.

Questa qui sotto è l'interfaccia di Option Explorer. Scegliendo il contratto Future, il tipo di opzione (weekly o monthly), un qualunque giorno nel passato, la scadenza, il tipo di opzione (call o put) e lo strike price, sarà possibile non solo calcolare istantaneamente il premio di questo contratto di opzione ma anche decidere se comprarla o venderla, inserendo l'operazione nel pannello sulla destra.

E' anche possibile cliccare direttamente nella Option Chain per scegliere i contratti da negoziare.

E' possibile scegliere lo strike da negoziare partendo, ad esempio, dal Delta o dalla Implied Volatility associati ad ogni strike nella Option Chain, oppure sulla base di un qualche calcolo effettuato esternamente (magari con un indicatore su un grafico che indica all'utilizzatore su quali livelli comprare o vendere opzioni). In questo modo è possibile effettuare un backtest di QUALSIASI STRATEGIA IN OPZIONI, sia essa meccanica o gestita in maniera discrezionale.


E' possibile inserire operazioni direttamemte facendo click sulla Option Chain, oppure scegliendo direttamente lo strike (perchè magari già calcolato esternamente). A questo punto basterà scegliere la condizione di uscita dall'operazione, impostando un numero di giorni in posizione, oppure scegliere di volta in volta una data di uscita o se si desidera portare l'opzione a scadenza, se impostare STOP e TARGET (su valori monetari, in % del premio incassato, oppure in punti)... e Option Explorer calcolerà autonomamente il P/L dell'operazione. In caso di errore, con la X rossa, sarà possibile eliminare la riga. E' possibile anche scegliere se RAGGRUPPARE le operazioni in strategie oppure se considerarle operazioni singole. E' possibile condurre backtest strumento per strumento oppure registrando operazioni effettuare su più strumenti contemporaneamente, anche in momenti differenti: sarà Option Explorer a ordinarle tutte archiviandole per data di chiusura dell'operazione.

Una volta completato il backtest, sarà possibile salvarlo su un file e conservarlo (o passarlo ad un collega che utilizzi anche lui Option Explorer) oppure analizzarne il risultato graficando l'Equity Line (sia ad operazioni chiuse che l'equity ad operazioni aperte con la valorizzazione a fine giornata), la distribuzione delle singole operazioni effettuate, il drawdown, le metriche principali del performance report.


QUANTO COSTA

1) ACQUISTO (LICENZA LIFETIME)

Il prezzo del software OptionLAB varia in base al numero dei mercati su cui si desidera utilizzarlo: si acquista una volta soltanto e include già tutte le nuove funzionalità che rilasciamo periodicamente (licenza LifeTime). Se hai già una licenza di OptionLAB puoi aggiungere nuovi mercati in qualunque momento e potrai accedervi per sempre (le licenze LifeTime partono da 797 €)

2) NOLEGGIO

Questa è una nuova possibilità di utilizzo della piattaforma OptionLAB, per accedere a tutti i mercati che ti interessano con un Noleggio semestrale (6 Mesi). Puoi scegliere ogni volta fra un pachetto limitato oppure il pacchetto completo (ALL) che include tutti i mercati offerti in quella sezione, e avrai sempre accesso a dati aggiornati all'ultimo trimestre disponibile. Puoi iniziare, ad esempio, con un semestre accedendo a tutti i mercati, per poi individuare quelli più interessanti, e decidere di acquistarli (con la Licenza LifeTime) oppure noleggiare un paniere di mercati differenti nel semestre successivo...

Opzioni su FUTURES

7 Mercati (a tua scelta): 397 € / semestre

ALL (32 Futures): 997 € / semestre

Opzioni su AZIONI

25 Mercati (a tua scelta): 397€ / semestre

ALL (144 Azioni e ETF): 997 € / semestre

Opzioni su INDICI

3 Mercati: 397 € / semestre

Se non hai già una Licenza LifeTime della piattaforma OptionLAB puoi acquistarne una, oppure puoi noleggiarla, abbinandola ad uno dei pacchetti qui sopra e aggiungendo soltanto 97€/semestre.

...RICORDA CHE NON STAI ACQUISTANDO UN SEMPLICE SOFTWARE, MA STAI INVESTENDO SULLA TUA CAPACITA' DI ANALIZZARE UNA QUALUNQUE STRATEGIA IN OPZIONI E CAPIRE SE HA FUNZIONATO IN PASSATO, IN COMPLETA AUTONOMIA, SENZA DOVER DIPENDERE DA NESSUNO...

...noi crediamo che "sia meglio sapere"... "sapere", ad esempio, che una strategia non ha mai funzionato, prima di ritrovarti magari a seguirla per alcuni mesi e realizzare che stai perdendo soldi...

..."sapere" come una strategia ha performato in passato, puo darti informazioni preziose su cosa dovresti aspettarti in futuro: quanto drawdown dover accettare, o che rendimenti dovrei attendermi su questa strategia, o cosa sarebbe successo nel 2008 o nel 2018 o in occasione dell'ultimo frash crash...


COME ACQUISTARE O NOLEGGIARE IL SOFTWARE

OptionLAB funziona in ambiente Windows: sei usi un Mac, puoi emulare Windows con Parallels (o software analoghi) senza alcun problema.

Acquistare il software OptionLAB è semplice: scrivici una email per comunicarci a quanti e quali mercati vorresti accedere e ti quoteremo subito l'importo finale che potrai inviarci con un bonifico bancario... e sarai pronto a testare da subito qualsiasi strategia.

Oppure fissa adesso Ora e Data per una chiacchierata con uno di noi, seguendo questo link:



...ti serve supporto nella codifica in Option Language di una strategia che vuoi testare? O preferisci spiegarcela e chiedere a noi di testarla al posto tuo?

Entrambe le soluzioni, da oggi, sono possibili...

1) puoi acquistare delle ore di coaching per codificare insieme ad un programmatore le tue strategie, mostrandoti passo per passo come tradurle in Option Language.

2) puoi chiederci di testare direttamente una tua strategia e mandarti il report finale per mostrarti come avrebbe funzionato in passato.

Contattaci per acquistare questi nuovi servizi...


 

il Docente del Corso


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico", edito da HOEPLI, Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.


POWERED BY DA VINCI FINTECH

OptionLAB è un software realizzato dalla Da Vinci Fintech SA. Questo software, le analisi che è in grado di realizzare, NON costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Questo software, gli algoritmi proprietari impiegati per calcolare i dati a cui diamo accesso, sono stati allestiti con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei dati che abbiamo calcolato (che sono forniti “as is”), dei modelli, e delle analisi che il software consente di effettuare. Qualunque informazione relativa ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere. Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo software o dal loro utilizzo. Questo software è tutelato dal diritto d’autore. L’utilizzo di questo software è limitato al solo acquirente, per un utilizzo strettamente personale. Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo di questo prodotto è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo. Accedendo e continuando nell’utilizzo di questo software dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.