Master The Butterfly

Master The Butterfly🦋 è il corso estratto dall'ultima edizione (2024) del Trading Camp (The Options Architect)

Se hai già partecipato ad un corso di QTLab, avrai sicuramente sentito qualche allievo parlare del "Trading Camp": un appuntamento che si ripete ogni anno dove trascorriamo insieme 4 giorni per sviluppare, ogni volta, un tema differente.

E in questo breve video👇, voglio presentarti l'operatività su cui abbiamo lavorato in questa 13° edizione del Trading Camp...

MASTER THE BUTTERFLY

dalla Costruzione agli Aggiustamenti

Le Butterfly sono tra le Strategie più flessibili: c’è chi le impiega per fare Trading Direzionale e chi per fare Trading Non Direzionale, chi lavora su scadenze di pochi giorni e chi su scadenze di un paio di mesi…

Ma quali varianti funzionano davvero?

Esistono Strategie basate su un protocollo Meccanico (…quindi REPLICABILI), per stare SEMPRE a mercato, e chiudere in profitto almeno il 75% delle operazioni?

Questo è il programma del corso Master The Butterfly: dalla Costruzione agli Aggiustamenti che abbiamo estratto da queste 4 giornate:

Master The Butterfly

✅ Volano Farfalle 🦋 : Masterclass sulla strategia Butterly

✅ Tutte le varianti, quando usarle e come gestirle (i protocolli meccanici)

✅ Long Butterfly direzionali

✅ Short Butterfly non direzionali

✅ La creazione di Asimmetrie: Broken Wing Butterfly, Ratio Butterfly, Skip Strike, Dragon Fly

✅ Options Metamorphosis: da Butterfly a Condor

✅ Unbalanced Iron Condor

✅ Strategie Meccaniche su Azioni e su Indici

✅ Aggiustamenti: cosa fare se sale e se scende (Adding to position)

✅ The Options PlayBook (il libro degli schemi)

Analisi di Sensitività Dinamica con le Greche

✅ Analisi di Sensitività della posizione con le Greche di 2°ordine (Vomma, Charm, Vanna, Veta)

✅ Conosci il tuo Rischio (e gestiscilo)

Analisi di Portafogli di Strategie in Opzioni

✅ Costruzione di un Portafoglio: selezione e bilanciamento delle Strategie

✅ Strategie di Copertura di un Portafoglio

✅ Gli strumenti per l'analisi Real Time di un Portafoglio (con le Greche) per quantificare i rischi di un Portafoglio

Andiamo a mercato con le Strategie

✅ Piattaforme di Analisi e Piattaforme di Trading

✅ La costruzione della Strategia sulla Piattaforma del Broker e l'ìnserimento dell'ordine

Accanto a tutte le spiegazioni su come costruire Strategie Butterfly e a come Gestirle impiegando protocolli (Meccanici) di Aggiustamento della posizione, in questo corso abbiamo condiviso 12 Strategie Meccaniche per lavorare su Indici e Azioni.

Queste sono alcune delle equity line delle Strategie che trovi in questo corso: iniziamo dalle Butterfly sugli Indici...

...facciamo due conti ?

Se consideriamo la sola Strategia Butterfly su SPX con le Opzioni Weekly (la prima, qui in alto a sinistra), registriamo un numero di settimane chiuse in profitto del 78% e un P/L di 10.750 $ / annuo (considerando questi 12.5 anni che abbiamo a disposizione, da quando esistono le Opzioni Weekly e includendo i costi di transazione).

Il Margine bloccato per costruire una di queste Butterfly è circa 12.000 $, e se aggiungiamo liquidità sufficiente per far fronte ad un altro Max Drawdown, arriviamo ad un conto da 25.000 $. Chiaramente, se avessimo impiegato il Micro Index XSP avremmo potuto frazionare queste esposizioni ad appena 1/10 di questi importi (dato che XSP vale 1/10 i SPX), rendendo questa Strategia alla portata davvero di qualunque conto (2.500 $ se lavori con 1 Micro Index XSP)

Ora possiamo calcolare il rapporto tra P/L medio annuale e capitale necessario, per arrivare ad un Rendimento medio annuale del +43%

Ma questa è soltanto una delle Strategie Meccaniche spiegate nella prima parte di Master The Butterfly: questo è il Portafoglio delle Butterfly su Indici.

Accanto agli Indici abbiamo presentato delle Strategie Butterfly anche con le Opzioni su Azioni, impiegando Protocolli Meccanici e diverse modalità di Aggiustamento: questi sono solo alcuni esempi...

La Butterfly su NVDA (qui in basso a sinistra) ha registrato un P/L medio di +12.760 $ / anno: considerando un capitale investito di 5.000 $ per ogni operazione e liquidità per far fronte ad un Max Drawdown di 6.000 $, otteniamo un Rendimento medio annuo di +116%

OK: parliamo di NVDA... ma se dai un'occhiata a questo Portafoglio dove ho affiancato una decina di Strategie Butterfly con le Opzioni su Azioni presentate in questo corso, vedrai che anche le altre non sono da meno!

ECCO CHE COSA IMPARERAI

🟠 Imparerai ad utilizzare Strategie con le Opzioni per ottenere una RENDITA mensile

🟠 Tornerai ad essere padrone del TUO TEMPO, seguendo protocolli Meccanici (quindi replicabili) per operare solo in momenti predefiniti della giornata

Non tutti possono trascorrere le giornate davanti ad un monitor, quindi si tratterà di protocolli di facile implementazione: dall'inserimento di ordini sulla piattaforma del proprio broker, all'automazione... in una parola: SOSTENIBILITÀ.

🟠 Imparerai come poter testare e validare diverse alternative di Gestione della Posizione, individuando nuovi AGGIUSTAMENTI ed accorgimenti per controllare meglio il Rischio.

Sai perché è così importante? Perché ognuno di noi è una persona diversa, e la sola maniera di poter seguire (a lungo) un'operatività è quella di trovare la PROPRIA maniera di seguirla

...per sentire davvero "TUO" un protocollo, e per sentire di avere il pieno CONTROLLO della posizione 💪

Perché nessuno può controllare (o prevedere) i mercati: quello che possiamo fare, è soltanto predisporre dei piani (=protocolli meccanici) che ci indichino che cosa fare nei diversi scenari che potrebbero manifestarsi, per sentire finalmente di avere controllo della posizione e di saper come gestirla al meglio, senza più ritrovarti in balia del mercato.

🟠 Ti insegnerò a costruire un PORTAFOGLIO DIVERSIFICATO e a controllare la tua Esposizione alla Direzione, alla Volatilità e al passaggio del Tempo (grazie all'analisi di sensitività dinamica effettuata con le Greche di primo e secondo ordine)

🟠 ...e tutto questo in completa AUTONOMIA

QUAL È IL CAPITALE RICHIESTO PER SEGUIRE QUESTE STRATEGIE?

Il Capitale richiesto per lavorare con una strategia con le Opzioni su Azioni è di poche centinaia di dollari.

Quando lavori con le Opzioni su Indici hai a che fare con esposizioni che sono (circa) 10 volte più grandi degli stessi ETF, ma puoi lavorare i MINI Index (che è 1/10) e ridurre, anche stavolta, queste esposizioni a poche centinaia di dollari.

La possibilità di frazionare ogni posizione, in maniera cosi granulare, ci darà la possibilità di poter effettuare AGGIUSTAMENTI aggiungendo strategie, di implementare logiche di SCALING IN / OUT dalla posizione (ingressi ed uscite frazionali), e di poter definire dei PESI corretti in un Portafoglio.

QUALI SONO I REQUISITI PER POTER PARTECIPARE

Nella stanza del Trading Camp abbiamo incluso del materiale propedeutico 📚 per allineare la preparazione di tutti i partecipanti, su:

➖ la conoscenza delle piattaforme che hai a disposizione con TradeStation e Interactive Brokers: c'è una sezione del sito dedicata a queste piattaforma, con dei video in Italiano che puoi visionare gratuitamente.

➖ un account con TradeStation e con Interactive Brokers per poter utilizzare (gratuitamente) le loro piattaforme: se non ne hai ancora uno, basta scriverci e ti spiegheremo come procedere.

➖ una conoscenza di base delle Opzioni: nella stanza del corso troverai del materiale propedeutico che abbiamo caricato per allineare le competenze di tutti i partecipanti.

Se hai letto il programma, magari starai pensando che si tratta di argomenti complicati, ma non è così: ogni cosa sembra difficile, prima di diventare facile...

Costruire Modelli e renderli alla portata di tutti è il mio lavoro: lo faccio da più di 15 anni ormai, e credo di farlo bene. Quindi non iniziare a pensare che "...è troppo difficile": con un pò di impegno, nulla è troppo difficile se hai davanti un bravo insegnante.

Il nostro compito è quello di farti capire le cose in maniera semplice e "toccandole con mano" ma sempre con il consueto "taglio" da trader sistematici che ormai caratterizza ogni cosa che facciamo nell'ambito di QTLab, seguendo CRITERI MECCANICI, che quindi possiamo codificare, backtestare, misurarne la robustezza, ma soprattuto REPLICARE in completa AUTONOMIA

COSA INCLUDE IL CORSO

1) La REGISTRAZIONE integrale (12 Ore) del modulo Master The Butterfly che abbiamo estratto da The Options Architect

2) Le Schede dettagliate di ogni Protocollo (PlayBook) (dai settaggi operativi per poterli replicare, all'analisi della sua robustezza),

3) Le Slide del Corso, gli e-Book 📚 e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di "vivo", dove il docente carica continuamente nuovo materiale e strategie)

4) Tutti le Strategie che ti presenteremo (a codice aperto)

corso trading camp su strangle strategy,

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

A patto che tu riesca a trovare contenuti di questo livello, con questa profondità, non pagheresti un corso così, meno di 2.000 - 3.000 Euro (guarda COSA include questo corso, il numero di ore di didattica, le LIVE Session successive al corso, o il numero delle strategie che ti mettiamo a disposizione a codice aperto - non black box)...

Ma in occasione della presentazione di questo corso, da Martedì 1 a Domenica 6 Ottobre abbiamo attivato

10 Coupon con una Riduzione di 🔥400 € sulla quota di partecipazione

sono ancora disponibili 5 Coupon

Queste👇sono le condizioni che possiamo riservarti ADESSO, se deciderai di unirti a questo gruppo: ha tempo fino a Domenica 6 Ottobre se vuoi approfittarne!

Questa è stata la 13°edizione del Trading Camp che andremo ad organizzare: non è qualcosa che puoi trovare ogni mese, ma si tratta di occasioni UNICHE, cadenzate 1 sola volta all'anno, dove approfondiamo ogni argomento come mai potremmo fare in un corso tradizionale (stiamo insieme, ogni volta, per 4 giorni)

il primo Trading Camp è stato nel 2008 (Umbria),
poi 2009 (Rimini),
nel 2012 (Puglia),
nel 2015 (Giulianova),
nel 2017 (Livigno)
nel 2018 (a Livigno e poi un'edizione speciale in Ottobre, a Milano Marittima, condotta da Luca Giusti e Andrea Unger)
nel 2019 (Asiago)
nel 2020 (Rimini)
nel 2021 (Rimini)
nel 2022 (Poiano)
nel 2023 (Poiano)
nel 2024 (Poiano

Questi 👇 sono i partecipanti delle ultime edizioni...

PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA

Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).

Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).

Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).

Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...

Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.

Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.

Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.

Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perché hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perché hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).
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ORA POTRESTI AVERE QUALCHE DOMANDA...
(vediamo se riesco a risponderti)

⚠️ Che differenze ci sono fra questo corso e gli altri corsi che trovi in QTLab?

Lascia che ti risponda con una domanda: che senso avrebbe fare un Trading Camp su qualcosa che puoi imparare già in corsi che ci sono già?

Quindi la risposta è che NON si tratta degli stessi protocolli o delle stesse operatività, ma di qualcosa di nuovo (come ogni anno, in ogni trading camp).

Ma soprattutto, ti insegneremo come costruire e validare i TUOI protocolli, perchè sarà più semplice seguire regole che senti "TUE" e che non ti sono state imposte da qualcun altro. La differenza (non di poco conto) è che questo è un Trading Camp ("learning by doing") e non una semplice corso,

Ho bisogno di una Fattura: come posso fare?

Non c'è problema: dopo avere acquistato il corso, basta inviarci un'e-mail a [email protected] con gli estremi per la fatturazione e ti manderemo una fattura per l'acquisto di questo corso di formazione. Se hai specifiche esigenze, puoi indicarle nell'e-mail. Se vivi in Italia, deco sapere che in Svizzera non c'è la Fattura Elettronica, quindi sarà sufficiente dare al tuo commercialista la Fattura in formato PDF che ti invieremo nei giorni successivi alla ricezione del pagamento.

La Quota di Partecipazione è IVA INCLUSA o ESCLUSA? Devo aggiungere l'IVA o è un prezzo "finito"?

Il Prezzo che vedi qui è esattamente ciò che pagherai: non ci sono costi "nascosti" o sorprese nel momento che andare ad effettuare il pagamento. Tutti i nostri Corsi si svolgono in Sala e si basano sull'interazione con il partecipante: non stai acquistando, quindi, delle semplici registrazioni (magari vecchie di qualche anno), o un semplice manuale, ma un Corso VERO.

Non ho una Carta di Credito: esistono altre modalità di Pagamento?

Certamente: puoi effettuare il pagamento con PAYPAL oppure effettuando un BONIFICO BANCARIO (in Euro: la Svizzera è in Area SEPA, ed effettuare un bonifico estero ha costi analoghi a quelli di un bonifico nel tuo stesso paese). Accettiamo anche pagamenti in BITCOIN. In tutti i casi, se non puoi (o non vuoi) usare la tua Carta di Credito (che è processata da Stripe, che è il principale gateway di pagamento a livello mondiale per le transazioni online) allora basta scriverci un'e-mail a [email protected] e indicarci la modalità di pagamento preferita. Ti risponderemo subito per darti indicazioni su come procedere (...e accedere subito al Corso).

Ho un Codice Sconto: come faccio ad utilizzarlo?

Se hai un codice sconto, puoi inserirlo al momento del check-out (dopo avere cliccato sul pulsante qui sopra per Iscriverti, si aprirà la pagina del check-out per effettuare il pagamento, e sotto al nome del corso, vedrai un link con scritto "Add Coupon"). Se invece è già presente in questa pagina (te e accorgersi subito perchè sono presenti delle strisce di colore verde chiaro che dicono "X % Off Original Price") allora si applica automaticamente nella pagina di check-out.

Per Quanto Tempo il Corso sarà accessibile?

L'accesso alla stanza del Corso sarà accessibile per sempre... non ci sono limitazioni temporali. Qui troverai caricate ogni volta le Registrazioni delle edizioni più recenti, il Materiale Didattico aggiornato, le nuove Strategie e tutti gli approfondimenti che man mano andremo a caricare. La rifrequenza in sala (oppure collegato a distanza) è gratuita per un anno alla prima partecipazione (...ma non siamo mai rigidi su questa regola e sei sempre il benvenuto anche a distanza di anni). Se hai seguito il corso diversi anni fa e nel frattempo sono intervenute delle variazioni molto significative al programma, per poter seguire l'edizione più recente (quella che include queste variazioni) potrebbe esserti richiesta una piccola fee di rifrequenza, ma se non ti interessa potrai comunque sempre accedere a tutto il materiale caricato fino a quel momento che resterà sempre disponibile nella tua stanza del corso.

Come faccio a sapere se questo Corso è qualcosa di adatto a me?

Per poterti dire se questo corso "fa per te", devi raccontarci qualcosa in più di te... e puoi farlo inviandoci una e-mail a [email protected] oppure scrivendoci per fissare un appuntamento telefonico con uno dei nostri Trader e scambiare due chiacchiere. In ogni corso trovi anche del Materiale Propedeutico, dei Tutorial Video sulle Piattaforme, Articoli ed e-Book: cerchiamo di fare il possibile per "livellare" la preparazione dei partecipanti prima del Corso, ma siamo sempre a tua disposizione qualora ti servissero altre indicazioni per approfondire qualunque concetto: basta scriverci per farcelo sapere...

Quali Piattaforme vengono utilizzate?

Tutti i Trading Systems dei corsi QTLab sono scritti in Easy Language, quindi puoi usarli direttamente sulle piattaforme TradeStation e Multicharts. Se utilizzi altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero molto semplice da leggere e interpretare, e sono sicuro che non avrai difficoltà a tradurre queste strategie per poterle usare sulla tua piattaforma preferita. Noi crediamo che il valore di ogni corso stia nelle idee che stanno dietro ad ogni Trading Systems, e quelle sono spiegate in maniera dettagliata nelle slide del corso: la codifica in sé della strategia, è qualcosa di semplice e che puoi effettuare con la tua piattaforma preferita per codificare e testare strategie di trading.

Dopo aver frequentato il Corso, sarò davvero Autonomo, oppure avrò ancora bisogno di voi?

Se deciderai di restare in contatto con noi, non potrà che farci piacere! ...ma la finalità di ogni Corso QTLab è proprio questa: creare le condizioni perché possiate andare avanti in completa Autonomia e Indipendenza per seguire queste operatività. E per farlo ti mettiamo a disposizione tutte le Strategie ed i Trading Systems sempre a Codice Aperto (nessuna black-box: apri il codice e vedi come è stato scritto, puoi modificarlo e testare varianti in autonomia... e senza una scadenza). Il Programma di ogni Corso è così dettagliato ed articolato perché in questa giornata di formazione cerchiamo di dirti tutto quelle che serve per mettere "in pista" quell'operatività: nessun "secondo livello" o "secondo tempo". Ciò che trovi nel Corso esaurisce quello specifico argomento. Noi lavoriamo così (da sempre).