ARBITRAGGI (Trading Camp ed. 2023)


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Se hai già partecipato ad un corso di QTLab, avrai sicuramente sentito qualche allievo parlare del "Trading Camp": un appuntamento che si ripete ogni anno dove trascorriamo insieme 5 giorni per sviluppare, ogni volta, un tema differente.

E in questo breve video👇, voglio presentarti l'operatività su cui abbiamo lavorato in questa 12° edizione del Trading Camp...


SU CHE COSA ABBIAMO LAVORATO NELLA 12° EDIZIONE DEL TRADING CAMP

ARBITRAGGI SU FUTURE, AZIONI, OPZIONI, FOREX

...e già dal titolo di questo paragrafo, hai capito che spazieremo dalle Azioni ai Futures, dal Forex alle Opzioni, perchè è sulle opportunità di Arbitraggio che ci concentreremo, e non sull'idea di lavorare con uno specifico strumento.

Iniziamo a definire cosa si intende per "Arbitraggio": si tratta di "un'operazione che consiste nell'acquistare un'attività finanziaria su un mercato rivendendolo su un altro mercato, sfruttando le differenze di prezzo al fine di ottenere un profitto". Ma ti dico subito che NON è così che lavoreremo..

Questo genere di Arbitraggi NON è alla nostra portata (di trader) perchè sfruttano inefficienze che, al giorno d'oggi, sono così piccole che solo pochi operatori (che hanno fatto investimento in tecnologia notevoli, e hanno costi di transazione molto bassi) possono ancora sfruttare. Ed è proprio grazie al loro lavoro che i prezzi di questi strumenti sono allineati tra diversi exchange.

Solo su alcune crypto registriamo inefficienze capienti per consentire ad un trader (che, ti ricordo, che ha dei costi di transazione per poter mettere in atto queste operazioni) di sfruttarle, ma non senza rischi: si tratta di instradare ordini su exchange che sono lontano dall'essere perfetti, e un semplice problema tecnico di instradamento di un ordine potrebbe mandare all'aria il lavoro di mesi.

Si parla di Arbitraggi anche in altri ambiti.

Hai mai sentito parlare di Arbitraggio Statistico?

Significa operare su due o più Azioni, che sono state individuate sulla base di un loro legame, per sfruttare un loro disallineamento temporaneo di prezzo.

Si parla di Statistica, perchè quel legame viene individuato sulla base di analisi statistiche che possono andare dalla semplice Correlazione, alla Cointegrazione, all'impiego di un Kalman Filter o dell'Intelligenza Artificiale.

Possiamo lavorare Long / Short, cercando di individuare quando si presentano queste opportunità e operare sul movimento di rientro di una combinazione lineare dei prezzi di queste Azioni: questa modalità di lavoro è chiamata Convergence Trading.

Che si possa guadagnare dalla Direzione, lo sai già...

Puoi comprare un'Azione oppure puoi shortarla: è semplice... meno semplice, è "prenderci".

Avrai sentito parlare di Pair Trading, o di Spread Trading: il concetto di "Spread" o di "Pair" riflette proprio questo approccio dove siamo Long su alcuni strumenti e (simultaneamente) Short su altri.

Operando Long / Short non cercheremo più di guadagnare dalla Direzione, ma dal differenziale di movimento di un'azione rispetto ad un'altra.

E non ci interesserà granché se il mercato salirà o scenderà, perché quella componente (esogena) sarà neutralizzata (…su uno dei due lati guadagneremo e sull’altro perderemo): la posizione risultante sarà Market Neutral (o Beta Neutral).

È solo su quel differenziale di movimento che potremo catturare un profitto, ed è su quel differenziale che andremo a lavorare.

Perchè è così interessante?

Perchè con operatività come queste, possiamo ottenere un risultato che sarà poco correlato con agli andamenti rialzisti o ribassisti del mercato.

Qui sopra puoi vedere l'analisi di una delle coppie che abbiamo individuato: si tratta degli ETF del Sud Africa - EZA, e dell'Australia - EWA: a destra puoi vedere l'equity line prodotta da questa strategia di Arbitraggio su questa coppia, nel corso degli ultimi 20 anni)

E possiamo lavorare su centinaia di coppie, individuate grazie a uno SCREENER che abbiamo creato proprio per questo.

Questa, ad esempio, è una delle ultime operazioni che abbiamo fatto sulle azioni di Visa (V) contro MasterCard (MA): a sinistra, l'equity line che traccia il risultato di questa strategia di Arbitraggio su questa coppia, mentre a destra l'andamento dell'ultima operazione su cui siamo entrati ad inizio Agosto, per uscire dopo 25 giorni.

Come vedi, NON si tratta di operazioni Intraday: si lavora sempre grafici giornalieri, con posizioni che restano aperte settimane (...e proprio per questa ragione potresti prendere in considerazione di lavorare qualche coppia con Strategie con le Opzioni - ma te ne parlerò tra poco)

Nel corso abbiamo lavorato sulla comprensione della metodologia (perchè devi capire ciò che stai facendo) , sull'individuazione di nuove coppie su cui poter operare in questo modo, per costruire Portafogli di decine di posizioni come queste.

Ma nel corso non abbiamo parlato solo di Arbitraggio Statistico su Azioni.

Anche sui Futures puoi operare Long / Short, ad esempio con uno Spread INTER Market: questo, ad esempio, è un trading system su Tradestation che lavora il Mini S&P500 contro il Mini Nasdaq 100 Futures (ma puoi usare i contratti Micro se vuoi frazionare a 1/10 le esposizioni), e l'equity line che produce è molto interessante...

È interessante non solo per la sua regolarità, ma per il comportamento che ha esibito durante momenti "difficili" sui mercati, come quelli che ho evidenziato nel grafico qui sotto (questa è la stessa strategia ma impiegando una logica di Position Sizing per adattare il numero dei contratti di ogni operazione alla volatilità del mercato)

Possiamo effettuare Arbitraggi anche operando con degli Spread INTRA Market tra Futures, sfruttando disallineamenti tra i prezzi di contratti Futures sullo stesso sottostante (ad es. Crude Oil), ma su diverse scadenze (Long CL May, Short CL October).

In questo corso non ci siamo limitati a metterti a disposizione 44 Spread INTRA Market su Futures, su cui lavorare, ma ti abbiamo spiegato, passo dopo passo, come individuare NUOVI Spread, come analizzarli e come validare quel risultato.

Queste è un esempio di un Portafoglio costruito combinando alcune di queste strategie INTRA Market, individuate sulle Stagionalità

Un’operatività come lo Spread Trading INTRA Market va sempre approcciata a livello di Portafoglio (…mai ragionando sulla singola operazione), scegliendo correttamente le strategie da includere e i Pesi da assegnargli.

Ma credimi se ti dico dai Futures sulle Commodities ai Futures sulle Volatilità, sono tante le situazioni in cui si verificano disallineamenti come questi, che possiamo sfruttare.

Dalle dinamiche di Contango e Backwardation, ad esempio, possiamo costruire modelli (Trading System) per operare Convergence / Divergence su questi disallineamento dei prezzi di due (o più) contratti Futures.

Queste sono le Equity prodotte da alcune di queste Strategie che troverai nel corso...

Anche sulle Opzioni è possibile individuare opportunità di Arbitraggio.

Una Strategia con le Opzioni è un'operazione di Spread: puoi comprare e vendere contratti su diverse scadenze sullo stesso sottostante (INTRA Market), e proprio per questa ragione si parla di Calendar SPREAD, Vertical SPREAD…

... ma invece che farlo sullo stesso sottostante, potremmo aprire posizioni con le Opzioni su sottostanti DIVERSI (INTER Market), costruendo strategie con le Opzioni su diverse Azioni che hanno esibito un certo "legame" (...che cercheremo di sfruttare).

Qui abbiamo comprato una Call su Exxon (XOM) e una Put su Chevron (CVX): apparentemente, due strategie separate, ma che se analizzate congiuntamente, restituiscono un profilo come questo (Gamma Positivo).

Perchè è cosi interessante?

Ne abbiamo parlato nel corso... ma ho estratto una slide per aiutarti a capire cosa succede quando in un'operazione in Spread, sostituiamo le Azioni con le Opzioni su Azioni...

Possiamo combinare Opzioni per effettuare Arbitraggi sulla Volatilità (hai mai sentito parlate di Vol Arb StrategiesVolatility Arbitrage Strategies? È uno dei protocolli che insegniamo nel corso The Options Edge 2)

Ma esistono occasioni di Arbitraggio anche a ridosso della Scadenza delle Opzioni su Azioni: una di queste tecniche prende il nome di Positive Gamma Arbitrage, ma lascia che ti mostri come funziona questa strategia (che è una di quelle che ti spiego in questo corso).

Questa è l'Equity line che traccia il risultato di una delle Strategie di questo corso, impiegando Opzioni con 1 giorno di vita residua (1DTE) su un 'Azione: ma è solo un esempio che voglio mostrarti, per farti cogliere il potenziale che c'è lavorando con questa FREQUENZA (=una nuova strategia ogni giorno)

Queste sono le equity line prodotte da questa strategia con le Opzioni, che abbiamo esteso ad altre 7 Azioni: la linea più spessa traccia l’equity NETTA (quindi già depurata dalle commissioni standard di Interactive Brokers) mentre quella più leggera è l‘equity LORDA, che non include questi costi.

Le ho graficate entrambe per mostrati come i costi di transazione, per un’operatività con le Opzioni dove si sta in posizione soltanto un giorno, possa avere un’incidenza non trascurabile.

L’altra faccia della medaglia, è la REGOLARITÀ che si ottiene aumentando la frequenza delle operazioni (qui pariamo di 1300 operazioni ciascuna).

Ho concentrato l’analisi dal Gennaio 2018 all’inizio di Luglio 2023: un periodo di poco più di 5 anni, dove abbiamo registrato tante fasi di mercato differenti (…alcune non semplici).

Si tratta di strategie in opzioni di tipo Debit (sempre e RISCHIO LIMITATO), e il capitale investito su ognuna di queste operazioni è stato di 5.000 USD: una soglia piuttosto alta (che spiega i numeri che vedi in questi grafici), ma che mi ha permesso di equipesare con precisione le esposizioni su ogni sottostante.

Oggi è possibile seguire questo protocollo investendo una piccola frazione di questo importo su ogni operazione.

Queste sono le equity line NETTE graficate nello stesso pannello: a colpo d’occhio vedi subito che la scelta di equipesarle sul medesimo capitale investito (5000 USD) si è rivelata corretta.

In alto a destra puoi esaminare anche le Correlazioni reciproche tra i risultati di questa strategia applicata ad ognuna di queste 7 azioni. A parte una combinazione, siamo sempre al di sotto del 50% (la media è poco sopra al 20%), quindi vale la pena seguire un portafoglio come questo invece che puntare su una o due azioni.

Unendo insieme queste equity line (depurate dai costi di transazione), arriviamo al primo Portafoglio ottenuto con un’unica strategia con le Opzioni, applicata su 7 Azioni: NON ho ancora frazionato il capitale investito, ma se vuoi “contestualizzare” questi numeri in termini di Rendimenti, sappi che stiamo parlando di 5.000 x 7 Azioni = 35.000 USD effettivamente investiti, a cui aggiungerei una liquidità disponibile sul conto, pari al massimo Max Drawdown storico di 113.000 USD, per un totale di 148.000 USD… ma come ti dicevo, si tratta di esposizioni che possiamo frazionare a 1/10 nel seguire Live queste strategie.


Ma è interessante rapportare i Rendimenti degli ultimi anni (espressi in termini monetari) con questa stima del capitale necessario per seguirle.

Nel 2022, ad esempio, puoi leggere nella tabella qui sopra, un profitto (NP – penultima colonna) di 324.000 USD (che puoi rapportare ai 148.000 USD necessari per seguirla)

Nel 2021 il profitto era stato di 525.000 USD

...e nel 2020 di 600.000 USD: lascio a te il calcolo del Rendimento sul Capitale Investito.

Ecco, ora sai di cosa stiamo parlando, in termini di rendimenti.

Non ho trovato un modo migliore di raccontarti che cosa c'è in questo corso, se non parlarti in termini di RISULTATI.

Ma nelle giornate dedicate agli Arbitraggi con le Opzioni, questa è soltanto una delle Strategie che t ho presentato: qui abbiamo lavorato con le Opzioni su Azioni.

Ma se parliamo di “Trading At Expiration“, è probabile che ti siano subito veuite in mente le Opzioni 0DTE (= zero days to expiration) sull’indice SPX.

Qui sotto puoi dare un'occhiata ad alcune delle Equity line prodotte da alcuni dei Protocolli che impieghiamo operare con le 0DTE sull'Indice SPX.

Ma prima di pensare che queste equity line siano "poco regolari", considera che si tratta di Equity che tracciano SOLO 1 ANNO - da Maggio 2022, ovvero da quando sono disponibili le 0DTE su SPX con scadenze in ogni giorno della settimana...


Si tratta solo di un piccolo assaggio: non posso raccontarti tutto quello che c'è nel corso...

Anche il Forex offre alcune opportunità di Arbitraggio, operando Long / Short su diverse Valute.

E anche di questo abbiamo parlato nel corso (...e questa che vedi qui sotto, è una delle Strategie che ti ho presentato)

È un modo decisamente "poco convenzionale" di fare trading sul Forex.

...ma è proprio questo modo di pensare fuori dagli schemi che credo abbia un certo valore, non trovi? 🙂

...Troppo complicato?!? 🤔

"ogni cosa sembra difficile, prima di diventare facile..."

Costruire Modelli e renderli alla portata di tutti è il mio lavoro: lo faccio da più di 15 anni ormai, e credo di farlo bene. Quindi non iniziare a pensare che "...è troppo difficile": con un pò di impegno, nulla è troppo difficile se hai davanti un bravo insegnante.


Abbiamo estratto 8 Video da queste 5 giornate, per darti un "assaggio" di ciò su cui abbiamo lavorato:

[BONUS] Tutti gli Arbitraggi (...che sono alla nostra portata) - 👉clicca qui per guardarlo

[BONUS] Perchè operare Long / Short? Spread o Pairs Trading? Su quali Mercati? Con quali Strumenti? - 👉clicca qui per guardarlo

[BONUS] - Arbitraggio INTRA Market sui Futures: è sostenibile? Perchè definire i PESI sul Margine è un errore - 👉clicca qui per guardarlo

[BONUS] un Portafoglio di Strategie INTRA Market sui Futures - 👉clicca qui per guardarlo

[BONUS] Arbitraggio Statistico su coppie di Azioni, con il Kalman Filter- 👉clicca qui per guardarlo

[BONUS] Arbitraggio INTER Market sui Futures: quando ha funzionato meglio? - 👉clicca qui per guardarlo

[BONUS] Positive Gamma Arbitrage (Opzioni 1DTE su Azioni) - 👉clicca qui per guardarlo

[BONUS] Strategie con le Opzioni 0DTE su SPX - 👉clicca qui per guardarlo


...puoi guardarli (gratuitamente) qui sotto - sono quelli che hanno accanto la linguetta ANTEPRIMA 👇


Contenuto del Corso (click sulla freccia per ampliarlo)


  ✅ INTRA Market Spread Trading su Futures (Stagionalità)
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  ✅ Trading Options at Expiration - 1° Parte (1DTE con Opzioni su Azioni)
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  👨‍💻 Materiale Propedeutico sulla Codifica di strategie in EASY LANGUAGE
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  ...MA TI É PIACIUTO QUESTO CORSO❓
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione

 

QUAL È IL CAPITALE RICHIESTO PER QUESTE STRATEGIE?

Il Capitale richiesto per lavorare con le Azioni o con le Opzioni su Azioni è di poche centinaia di dollari, perché si tratta di posizioni che possiamo frazionare. E così anche sul Forex, dove puoi scegliere il nozionale con cui operare.

Alcune operatività sui Futures potranno essere frazionate usando i nuovi contratti Micro, mentre su altre impiegherei il contratto Future tradizionale, ma ti accorgerai che aprendo posizioni Long/Short su specifiche combinazioni di Futures, i requisiti di marginazione richiesti saranno solo una frazione del margine richiesto per operare sul singolo contratto Future.

Potremo implementare logiche di SCALING IN / OUT dalla posizione (ingressi ed uscite frazionali), e di poter definire dei PESI corretti in un Portafoglio.

E se hai maggiori disponibilità, allora il limite è solo il cielo...


ECCO CHE COSA IMPARERAI

In queste 5 giornate insieme ti presenterò diversi modelli, per cercare di sfruttare specifiche inefficienze, ma spaziando dalle Azioni, alle Opzioni su Azioni, ai Futures, al Forex.

Pechè spaziare tra diversi strumenti? In una parola: ✅ Diversificazione.

Ti insegnerò, passo dopo passo, come codificare queste relazioni e come testarle, per misurarne la sostenibilità (ad iniziare dalla capienza rispetto ai costi di transazione), e per darti gli strumenti per poter individuare altre inefficienze su altri mercati ...e tutto questo, in completa ✅ AUTONOMIA.

Si, hai capito bene: voglio guidarti, passo dopo passo, a costruire i TUOI modelli. Inizierò a spiegarti i miei, ma ti mostrerò come modificarli: non saranno più regole "calate dall'alto", ma solo il punto di partenza del lavoro che andremo a fare insieme.

Perché ormai lo sai: "nulla è per sempre", e alcune di queste inefficienze potrebbero scomparire... ma avrai acquisto un metodo e degli strumenti che ti permetteranno di estendere la ricerca ad altri ambiti (ad esempio, le crypto, dove si registrano ancora inefficienze così grossolane che sui mercati tradizionali sono ormai solo un ricordo).

La parola chiave sarà ✅ AUTOMAZIONE: queste relazioni non sono visibili a occhio nudo (...qui non si tratta di tirare una trendline su un grafico o disegnare un supporto) quindi sarà importante spremere TradeStation per consentirci di individuarle prontamente, fino a spingerci all'automazione di strategie di pair trading.

Operare Market Neutral è una delle maniere più efficaci per controllare il rischio di mercato su tensioni causate da shock esogeni. Pensa all'ultima crisi delle banche di poche settimane fa: una posizione Long sulla Banca A e Short sulla Banca B, anche in giornate dove tutti i bancari segnavano -5%, sarebbe stata neutrale, registrando un profitto sulla posizione Short e un guadagno su quella Long. Ma è solo un esempio (dei più semplici) di ciò che significa operare "Market Neutral".

Non tutti possono trascorrere le giornate davanti ad un monitor, quindi si tratterà di protocolli di facile implementazione: dall'inserimento di ordini sulla piattaforma del proprio broker, all'automazione... in una parola: ✅ SOSTENIBILITÀ.

Imparerai come poter testare e validare diverse alternative di Gestione della Posizione, individuando nuovi ✅ AGGIUSTAMENTI ed accorgimenti per controllare meglio il Rischio.

Sai perché è così importante? Perché ognuno di noi è una persona diversa, e la sola maniera di poter seguire (a lungo) un'operatività è quella di trovare la PROPRIA maniera di seguirla

...per sentire davvero "TUO" un protocollo, e per sentire di avere il pieno CONTROLLO della posizione 💪

Perché nessuno può controllare (o prevedere) i mercati: quello che possiamo fare, è soltanto predisporre dei piani (=protocolli meccanici) che ci indichino che cosa fare nei diversi scenari che potrebbero manifestarsi, per sentire finalmente di avere controllo della posizione e di saper come gestirla al meglio, senza più ritrovarti in balia del mercato.


COSA INCLUDE IL CORSO

A) La REGISTRAZIONE integrale di queste 5 giornate di formazione.

A) La partecipazione IN SALA oppure COLLEGATO A DISTANZA SU ZOOM alle prossime LIVE SESSION dedicate a nuovi approfondimenti e a chiarire ogni dubbio.

B) Le Schede dettagliate di ogni Protocollo (dai settaggi operativi per poterli replicare, all'analisi della sua robustezza),

D) Le Slide del Corso, gli e-Book 📚 e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di "vivo", dove il docente carica continuamente nuovo materiale e strategie)

E) Tutti le Strategie che ti presenteremo (a codice aperto Easy Language / Option Language), e quelli che costruiremo insieme in sala

F) ...oltre all'accesso ad una Community riservata (perché il corso non finisce con queste 5 giornate! ...poi bisogna mettere tutto "in pratica"👨‍💻, e poterlo fare insieme ai tuoi compagni di corso, con la nostra supervisione, non ha prezzo)
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QUANTO COSTA IL CORSO

A patto che tu riesca a trovare contenuti di questo livello, con questa profondità, non pagheresti un corso così, di 5 giornate, meno di 5.000 - 6.000 Euro (guarda COSA include questo corso, il numero di ore di didattica, o il numero delle strategie che ti mettiamo a disposizione a codice aperto - non black box)...

Ma se ci segui da qualche tempo ormai, allora sai che il Trading Camp è prima di tutto, un momento per ritrovarci, per stare insieme: non diamo un prezzo al VALORE che c'è in queste 5 giornate, o allo sforzo organizzativo che c'è dietro, perché altrimenti questa resterebbe un'esperienza per "pochi".

Per questa ragione abbiamo contenuto la quota di partecipazione in soli 2.995 € (meno di 600 € al giorno, e se pensi che un corso di QTLab costa 1.297 €...)

Ma queste👇sono le condizioni a cui puoi salire a bordo ADESSO, e unirti a questo gruppo...


 

ALCUNI MOMENTI DI QUESTA EDIZIONE DEL TRADING CAMP

OK, MA NE VALE DAVVERO LA PENA? CHIEDILO A CHI C'ERA...

(questo è il racconto di chi era in sala, nella 12° edizione del Trading Camp 2023 - "Arbitraggi")


...ma se scorri in basso in questa pagina, troverai altri Video che ti raccontano le precedenti edizioni dei Trading Camp e le testimonianze di chi c'era.

Talvolta vedrai comparire la stessa persona più volte: è perché più del 70% degli iscritti ad ogni nuova edizione del Trading Camp ha già partecipato ad un'edizione precedente (diversi di loro, a TUTTE le edizioni organizzate negli ultimi 10 anni!)

...e se tornano ogni anno, un motivo ci sarà! 🤷‍♂️

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In questi giorni insieme si crea un legame stretto fra i partecipanti, che dura anche dopo il Camp: in ogni edizione trovi contenuti di grande qualità, ma prima che un corso, questa è un'esperienza unica di cui porterai con te il ricordo per parecchio tempo.


Posso garantirti che organizzare un corso come questo, è qualcosa di estremamente impegnativo: ad iniziare dai mesi di lavoro sui contenuti del corso, per finire con l'organizzazione di queste 5 giornate che deve essere curata nei minimi dettagli (e che richiede ogni volta 5 o 6 persone del nostro staff dedicate a questo).

Ma è un modo per premiare quanti continuano a seguirci in questi anni ...e se hai visto qualcosa che ti ha fatto pensare "caspita, ne vale proprio la pena!" allora approfittane in fretta, perché...

⚠️ la possibilità di portarti a casa tutto questo, a queste condizioni, non durerà per sempre!

 

Clicca sul pulsante qui sopra 👆per acquistare il Corso con una Carta di Credito. Scrivici un'email oppure su What's Up se preferisci utilizzare PayPal, se vuoi effettuare un Bonifico Bancario oppure se vuoi pagare in Bitcoin o Ether.

Se hai già acquistato questo corso, verifica di accedere a questa pagina avendo effettuato il LOGIN. Se NON riesci ad accedere ai video e al materiale del corso, allora scrivici una email per richiedere l'abilitazione.

Questo è stato il 12° Trading Camp che abbiamo organizzato: non è qualcosa che puoi trovare ogni mese, ma si tratta di occasioni UNICHE, cadenzate 1 sola volta all'anno, dove approfondiamo ogni argomento come mai potremmo fare in un corso tradizionale (stiamo insieme, ogni volta, per 5 giorni)

il primo Trading Camp è stato nel 2008 (Umbria),
poi 2009 (Rimini),
nel 2012 (Puglia),
nel 2015 (Giulianova),
nel 2017 (Livigno)
nel 2018 (a Livigno e poi un'edizione speciale in Ottobre, a Milano Marittima, condotta da Luca Giusti e Andrea Unger)
nel 2019 (Asiago)
nel 2020 (Rimini)
nel 2021 (Rimini)
nel 2022 (Poiano)
nel 2023 (Poiano)


Stai ancora pensandoci? 🤔

Lo so: ogni anno capiti su una di queste pagine, e ogni volta ti chiedi se ne vale "davvero" la pena, se riuscirai a tenere il passo dei tuoi compagni, se "5 giorni non saranno troppi", e Luca tiene un bel ritmo...

Potrei rispondere ad ognuna di queste domande che ti frullano in testa in questo momento, ma chiamiamole con il loro nome: sono soltanto scuse. Ma non c'è bisogno che te lo dica io, perché lo sai già.

Sai qual'è la differenza fra te e qualcuna delle persone che vedi qui sotto?

Non è la preparazione, o le competenze, o l'esperienza sui mercati: è soltanto la voglia di mettersi in gioco. Questa è la sola cosa che serve davvero, ma è qualcosa che puoi metterci soltanto tu.

A tutto il resto, pensiamo noi!

Questi 👇 sono i partecipanti delle ultime edizioni...

2022 partecipanti trading camp, corso trading, strangle strategy, trading strangle, opzioni strangle, short strangle, opzioni weekly, opzioni su futures

2021 partecipanti trading camp, corso trading, strangle strategy, trading strangle, opzioni strangle, short strangle, opzioni weekly, opzioni su futures

2020 partecipanti trading camp, corso trading, strangle strategy, trading strangle, opzioni strangle, short strangle, opzioni weekly, opzioni su futures

partecipanti precedenti edizioni trading camp, corso trading, strangle strategy, trading strangle, opzioni strangle, short strangle, opzioni weekly, opzioni su futures


 

PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA

Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).

Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).

Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).

Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...

Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.

Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.

Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.

Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perché hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perché hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).
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il Docente del Corso


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex" e del libro: "Portafogli per l'investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio", entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.


COM'È UN CORSO QTLAB?
CHIEDILO A CHI C'ERA...




TRADING CAMP 2023


Il concetto di Arbitraggi, declinato su diverse operatività: INTRA Market sulle Commodities, Convergence Trading sul Contango / Backwardation, Arbitraggio Statistico su Azioni, e operatività intraday con le Opzioni 0DTE e 1DTE per effettuare arbitraggi sulla Volatilità e sul Gamma (Positive Gamma Arbitrage)

 

TRADING CAMP 2022


11° edizione del Trading Camp 2022, dedicata alla costruzione e validazione di nuovi protocolli Short Strangle 2.0: oltre 50 strategie, 3 Portafogli, tecniche per una Gestione della Posizione più efficace e per ottimizzare l'impiego dei Margini. 5 giornate insieme, per quello che è stato il Camp più bello: ma senti da chi c'era com'è andata.

 

TRADING CAMP 2021


Nell'edizione 2021 del Trading Camp abbiamo lavorato alla costruzione e validazione di modelli di Trading Direzionale su Azioni e ETF, ed in particolare abbiamo approfondito come poter Gestire in maniera più efficace la posizione, impiegando le Opzioni, attraverso protocolli meccanici di Aggiustamento della posizione: senti un pò com'è andata...

 

TRADING CAMP 2020


Il Trading Camp è l'appuntamento più importante dell'anno: in queste 4 giornate insieme si crea un'atmosfera unica che non potrai mai ritrovare in nessun video corso, su un forum o su un gruppo facebook. Nel 2020 abbiamo svluppato il tema dei "Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento", e qui sotto puoi sentire com'è andata direttamente da chi c'era...

 

TRADING CAMP 2019


In questa edizione del Trading Camp 2019 abbiamo lavorato alla codifica di 20 protocolli per fare Trading Sistematico con le Opzioni su Azioni e Indici.

 

TRADING CAMP 2018


In ogni Trading Camp lavoriamo su un'operatività differente: nel 2018 abbiamo lavorato sullo sviluppo di Trading Systems IntraDay: ecco com'è andata...

 

TRADING BOOTCAMP


 

QUANT INVESTING


 

LE TESTIMONIANZE DEI PARTECIPANTI AI CORSI





 

 

 

 

 

 

 

 

ECCO CHE COSA DICE CHI HA PARTECIPATO AI CORSI DI QTLAB CON LUCA GIUSTI...

ORA HAI 3 ALTERNATIVE

Siamo in conclusione e, arrivati a questo punto, direi davvero di averti fornito ogni informazione necessaria per permetterti di comprendere quale grandissima opportunità possa essere per te partecipare a questo corso e poter iniziare subito a mettere a reddito queste strategie (perchè è di questo, in ultima analisi, di cui siamo parlando: investire in conoscenza, per produrre denaro).

Se mi metto nei tuoi panni, vedo soltanto 3 alternative possibili: la prima è che ti iscrivi, non funziona e hai buttato via un poche centinaia di euro.

La seconda è che non ti iscrivi, perchè hai capito che il corso non fa per te o perchè non senti ancora l'urgenza di cambiare davvero le cose.

La terza, è che tutto quello che ti ho scritto in questa pagina è VERO, i Risultati delle nostre operazioni di cui diamo conto ogni mese, da 9 anni, nel servizio Segnali sono reali, i Risultati dei nostri allievi nei Workshop o le loro equity line che ho pubblicato qui sopra sono reali, tutte le testimonianze che hai letto sono vere e sincere... se è così, prova a immaginare come potrebbero cambiare le cose se imparassi a farlo anche tu.

Imparare a fare fruttare i tuoi Risparmi, riuscire ad affiancare un secondo Reddito, riprendere il controllo del TUO Tempo senza più dover vivere la frustrazione di voler fare qualcosa ma non riuscirla a fare come vorresti perchè ti manca il tempo (e non parlo solo del trading, ma delle tue passioni, della famiglia, delle cose per te importanti).

Per tante persone è più facile spendere un migliaio di euro in un telefono, in abiti firmati o in una vacanza, che investire nell'acquisire nuova Conoscenza: la prima scelta può farci stare bene per un pò, farci sentire a nostro agio in mezzo agli altri, farci rilassare, ma è la seconda che ha il potere di cambiare davvero la nostra vita.

Non immaginarti fra 1 mese: queste sono Conoscenze che una volta acquisite, ti accompagneranno per il resto della tua vita. Prova a immaginare come potrebbero cambiare le cose tra 1 anno, tra 5 anni. Per molte persone i soldi sono una preoccupazione: e se non lo fossero più? Prova a immaginare come potrebbe cambiare la tua vita se riuscissi a vivere di trading.

E ora chiediti se tutto questo vale il "rischio" di poche centinaia di euro...

Analizza nuovamente queste 3 alternative e prendi una decisione ora, fallo adesso, non rinviare. E se la pensiamo allo stesso modo, allora c'è solo un'ultima cosa che ti resta da fare: iniziare...

Da parte mia, come sempre, un grazie per l’attenzione che mi hai prestato e per la fiducia che vorrai darci aderendo a questo percorso formativo.

Un augurio di buona giornata e … ci vediamo alla prossima edizione Live del corso!

 

ORA POTRESTI AVERE QUALCHE DOMANDA...
(vediamo se riesco a risponderti)

⚠️ Che differenze ci sono fra questo corso e gli altri corsi che trovi in QTLab?

Lascia che ti risponda con una domanda: che senso avrebbe fare un Trading Camp su qualcosa che puoi imparare già in corsi che ci sono già?

Quindi la risposta è che NON si tratta degli stessi protocolli o delle stesse operatività, ma di qualcosa di nuovo (come ogni anno, in ogni trading camp).

Ma soprattutto, ti insegneremo come costruire e validare i TUOI protocolli, perchè sarà più semplice seguire regole che senti "TUE" e che non ti sono state imposte da qualcun altro. La differenza (non di poco conto) è che questo è un Trading Camp ("learning by doing") e non una semplice corso,

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Ho bisogno di una Fattura: come posso fare?

Non c'è problema: dopo avere acquistato il corso, basta inviarci un'e-mail a [email protected] con gli estremi per la fatturazione e ti manderemo una fattura per l'acquisto di questo corso di formazione. Se hai specifiche esigenze, puoi indicarle nell'e-mail. Se vivi in Italia, deco sapere che in Svizzera non c'è la Fattura Elettronica, quindi sarà sufficiente dare al tuo commercialista la Fattura in formato PDF che ti invieremo nei giorni successivi alla ricezione del pagamento.

La Quota di Partecipazione è IVA INCLUSA o ESCLUSA? Devo aggiungere l'IVA o è un prezzo "finito"?

Il Prezzo che vedi qui è esattamente ciò che pagherai: non ci sono costi "nascosti" o sorprese nel momento che andare ad effettuare il pagamento. Tutti i nostri Corsi si svolgono in Sala e si basano sull'interazione con il partecipante: non stai acquistando, quindi, delle semplici registrazioni (magari vecchie di qualche anno), o un semplice manuale, ma un Corso VERO.

Non ho una Carta di Credito: esistono altre modalità di Pagamento?

Certamente: puoi effettuare il pagamento con PAYPAL oppure effettuando un BONIFICO BANCARIO (in Euro: la Svizzera è in Area SEPA, ed effettuare un bonifico estero ha costi analoghi a quelli di un bonifico nel tuo stesso paese). Accettiamo anche pagamenti in BITCOIN. In tutti i casi, se non puoi (o non vuoi) usare la tua Carta di Credito (che è processata da Stripe, che è il principale gateway di pagamento a livello mondiale per le transazioni online) allora basta scriverci un'e-mail a [email protected] e indicarci la modalità di pagamento preferita. Ti risponderemo subito per darti indicazioni su come procedere (...e accedere subito al Corso).

Ho un Codice Sconto: come faccio ad utilizzarlo?

Se hai un codice sconto, puoi inserirlo al momento del check-out (dopo avere cliccato sul pulsante qui sopra per Iscriverti, si aprirà la pagina del check-out per effettuare il pagamento, e sotto al nome del corso, vedrai un link con scritto "Add Coupon"). Se invece è già presente in questa pagina (te e accorgersi subito perchè sono presenti delle strisce di colore verde chiaro che dicono "X % Off Original Price") allora si applica automaticamente nella pagina di check-out.

Per Quanto Tempo il Corso sarà accessibile?

L'accesso alla stanza del Corso sarà accessibile per sempre... non ci sono limitazioni temporali. Qui troverai caricate ogni volta le Registrazioni delle edizioni più recenti, il Materiale Didattico aggiornato, le nuove Strategie e tutti gli approfondimenti che man mano andremo a caricare. La rifrequenza in sala (oppure collegato a distanza) è gratuita per un anno alla prima partecipazione (...ma non siamo mai rigidi su questa regola e sei sempre il benvenuto anche a distanza di anni). Se hai seguito il corso diversi anni fa e nel frattempo sono intervenute delle variazioni molto significative al programma, per poter seguire l'edizione più recente (quella che include queste variazioni) potrebbe esserti richiesta una piccola fee di rifrequenza, ma se non ti interessa potrai comunque sempre accedere a tutto il materiale caricato fino a quel momento che resterà sempre disponibile nella tua stanza del corso.

Come faccio a sapere se questo Corso è qualcosa di adatto a me?

Per poterti dire se questo corso "fa per te", devi raccontarci qualcosa in più di te... e puoi farlo inviandoci una e-mail a [email protected] oppure scrivendoci per fissare un appuntamento telefonico con uno dei nostri Trader e scambiare due chiacchiere. In ogni corso trovi anche del Materiale Propedeutico, dei Tutorial Video sulle Piattaforme, Articoli ed e-Book: cerchiamo di fare il possibile per "livellare" la preparazione dei partecipanti prima del Corso, ma siamo sempre a tua disposizione qualora ti servissero altre indicazioni per approfondire qualunque concetto: basta scriverci per farcelo sapere...

Quali Piattaforme vengono utilizzate?

Tutti i Trading Systems dei corsi QTLab sono scritti in Easy Language, quindi puoi usarli direttamente sulle piattaforme TradeStation e Multicharts. Se utilizzi altre piattaforme, vedrai che la codifica Easy Language è davvero molto semplice da leggere e interpretare, e sono sicuro che non avrai difficoltà a tradurre queste strategie per poterle usare sulla tua piattaforma preferita. Noi crediamo che il valore di ogni corso stia nelle idee che stanno dietro ad ogni Trading Systems, e quelle sono spiegate in maniera dettagliata nelle slide del corso: la codifica in sé della strategia, è qualcosa di semplice e che puoi effettuare con la tua piattaforma preferita per codificare e testare strategie di trading.

Dopo aver frequentato il Corso, sarò davvero Autonomo, oppure avrò ancora bisogno di voi?

Se deciderai di restare in contatto con noi, non potrà che farci piacere! ...ma la finalità di ogni Corso QTLab è proprio questa: creare le condizioni perché possiate andare avanti in completa Autonomia e Indipendenza per seguire queste operatività. E per farlo ti mettiamo a disposizione tutte le Strategie ed i Trading Systems sempre a Codice Aperto (nessuna black-box: apri il codice e vedi come è stato scritto, puoi modificarlo e testare varianti in autonomia... e senza una scadenza). Il Programma di ogni Corso è così dettagliato ed articolato perché in questa giornata di formazione cerchiamo di dirti tutto quelle che serve per mettere "in pista" quell'operatività: nessun "secondo livello" o "secondo tempo". Ciò che trovi nel Corso esaurisce quello specifico argomento. Noi lavoriamo così (da sempre).


 

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