La Registrazione di questo Corso, è Gratuita
Nel webinar gratuito Strategie a Confronto Luca Giusti mette fianco a fianco portafogli da investitore e strategie di trading: lazy portfolio, portafogli quantitativi, stagionalità sulle azioni e strategie in opzioni, per capire quando funziona ciascuna, perché e come metterle insieme.
Il punto di partenza sono quattro domande che ogni trader e ogni investitore dovrebbe farsi:
➖ Che cosa funziona sui mercati?
➖ …ma soprattutto quando funziona?
➖ Stai bilanciando correttamente le operatività che stai seguendo?
➖ Come puoi creare un Portafoglio scegliendo le strategie che “giocano meglio insieme”?
Perché è solo AFFIANCANDO diverse operatività che puoi far crescere con REGOLARITÁ🌱 il tuo conto...
Questo è l’argomento che abbiamo sviluppato insieme in questo nuovo Webinar: se te lo sei perso, per qualche giorno vogliamo darti la possibilità di rivederlo.
Abbiamo confrontato diverse operatività, per comprenderne meglio COME INTERAGISCONO tra loro
Perché non vinci la partita se metti in campo giocatori che non giocano bene insieme, e non vinci la partita con 11 attaccanti, anche se sono i giocatori che segnano di più…
Ma non ci siamo limitati ad osservare quando un’operatività ha funzionato meglio o peggio, ma abbiamo cercato di capire il ⚠️PERCHÉ è successo.
E abbiamo spaziato tra diverse operatività, tra cui:
➖ Portafogli di Trading System
➖ Strategie con le Opzioni
➖ Portafogli da Investitore (Lazy Portfolio e portafogli quantitativi)
➖ Portafogli Azionari
Cosa hanno in comune queste operatività? 🤔
Si tratta delle operatività che abbiamo condiviso con gli allievi dei percorsi di formazione di QTLab e che tradiamo sui nostri conti, quindi di RISULTATI VERI 📊
(…lo sai che a noi piace darti conto di come vanno le strategie che insegniamo: qui non troverai dei backtest con “le curve che salgono sempre”, di strategie costruite il giorno prima)
Abbiamo trascorso insieme un paio d’ore facendo ragionamenti di grande valore.
E se ti stai chiedendo perché mai qualcuno dovrebbe regalarti qualcosa che ha valore, la risposta è che questo è il nostro modo di fare il primo passo, per mostrarti come lavoriamo in QTLab💪
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Cosa vedrai nel webinar
I lazy portfolio: non c'è un vero vincitore
Il classico 60/40, il 40-40-20 con una quota di oro, che è il riferimento usato nel libro «Portafogli per l'Investitore», e il Golden Butterfly danno risultati simili. Quello che cambia è il drawdown che devi essere pronto a sopportare. Per capire se un portafoglio è sostenibile per te non basta guardarlo su decenni: bisogna zoomare su pochi anni, perché è con quei periodi che farai i conti. I lazy portfolio sono approfonditi nel corso gratuito L'angolo dei Portafogli per l'Investitore.
Dai lazy portfolio ai portafogli quantitativi
Al posto delle percentuali fisse, modelli basati su logiche di momentum, di bassa volatilità o di risk parity, che dimensiona le asset class in base al loro rischio. Si ruotano una volta al mese. Il lavoro vero è a monte, nella costruzione dei modelli: dopo, seguirli richiede poco tempo. È il tema del corso Portafogli Rotazionali e Modelli Quantitativi di Investimento.
Le stagionalità sulle azioni
Un portafoglio che apre e chiude posizioni sulle azioni in finestre stagionali ricorrenti, messo a confronto con i portafogli da investitore. Per capire come funziona c'è il corso gratuito Guadagnare con le Stagionalità sul mercato Azionario.
Le strategie in opzioni
Lo short strangle con difesa meccanica, che vende opzioni in modo sistematico e controlla il rischio con il future, le butterfly, le operazioni a scadenza giornaliera 0DTE e 1DTE e l'arbitraggio di volatilità sul rilascio delle trimestrali, spiegato in The Options Edge 2. Con le opzioni puoi cercare un vantaggio non solo nella direzione, ma anche nel passaggio del tempo e nella volatilità. Spesso è un vantaggio più solido di quello di un trading system, che funziona finché il mercato mantiene la sua natura.
Metterle insieme: strategie che giocano bene insieme
Una squadra con 11 attaccanti non vince la partita. Allo stesso modo non basta scegliere le strategie che rendono di più: bisogna dimensionarle perché abbiano una volatilità o un rischio simile e affiancare quelle che si sostengono a vicenda. Così, quando una va male, l'altra la aiuta. È l'unico modo per ottenere un risultato regolare e reggere emotivamente le fasi difficili.
Meglio investire o fare trading?
Servono tutti e due. Il trading, con gli strumenti derivati, lavora con una leva che l'investimento non ha, ma di solito impegna solo una parte del capitale: se curi solo quella, il resto del patrimonio rimane fermo. Anche pochi punti di rendimento in più sulla parte investita contano molto, perché riguardano la parte più grande del capitale. Un'idea pratica: spostare nella parte di investimento i guadagni che arrivano dal trading.
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PRIMA DI ISCRIVERTI AL PROSSIMO CORSO, CHIEDI AL TUO INSEGNANTE COSA HA FATTO NELLA VITA
Il primo decennio degli anni 2000 è stato caratterizzato dalla tante stupidaggini che ascoltavi in giro riguardo a tecniche di analisi di mai provata validità (i social erano poco diffusi, e si giravano le fiere del Trading e si leggevano i libri).
Nel secondo decennio degli anni 2000, oltre alle stupidaggini che continuano a scrivere alcuni dei protagonisti del decennio precedente, si aggiungono anche quelle dei "nuovi Trader Sistematici" che chiamano in causa la statistica, modelli basati sulle assunzioni più errate, che pontificano su come abbiano compreso la natura dei mercati dopo un paio di anni che fanno Trading part time (perché se mollano il lavoro, si fa dura...).
Gente che a stento ha finito le scuole superiori, ma che ha letto qualche libro sul Trading, ha imparato a usare una piattaforma per fare qualche backtest, e ora ha tutte le certezze di questo mondo, si auto proclama "Master Trader" e si erge al livello di quelle stesse persone che hanno dedicato decenni alla ricerca e allo studio, producendo contributi originali e innovativi (...e che hanno alla spalle conoscenze che non basterebbe una vita per eguagliare).
Eppure eccoli qua, a pontificare che "si fa così", che "così è sbagliato", che "così non va", che "la spiegazione è questa"...
Perché non chiedi al tuo prossimo insegnante - coach - guru il suo curriculum professionale, un po’ come chiedi al medico che ti deve operare se si è laureato e se ha preso una specializzazione o all’ingegnere che ti sta facendo casa, se ha completato gli studi. Ti accorgerai che il più delle volte ti stai affidando ad uno "sciamano" o a uno che si mette in bocca la parola “statistica” a sproposito, perché "fa figo"... o semplicemente perché tu nei sai un pó meno di lui, e quando parla così, ti sembra uno bravo.
Ci sarà sempre uno che fa un post e scrive che i vaccini non servono, o che i tumori si curano con il balsamo di tigre, ma qual’è il background che ha dietro colui che fa questa affermazione? Avere letto un paio di libri o un paio di articoli su Internet non fa di te un esperto che possa contestare un medico che ha dedicato la vita a questo. Ecco, nel Trading si leggono affermazioni che quella sul balsamo di tigre qui sopra, è “scienza” a confronto.
Un bravo insegnante racconta le proprie esperienze e non le esperienze degli altri.
Non sei un bravo insegnante perché partecipi ad un corso, prendi le slide di qualcuno e da domani inizi a tenere lo stesso corso: i tuoi insegnamenti saranno vuoti. Se vai davanti ad un sala, è perchè hai qualcosa di interessante da dire, che nasce delle esperienze che hai fatto sui mercati, e dal lavoro di ricerca che hai portato avanti negli anni (e non perchè hai catturato qualche sprovveduto con una sponsorizza su facebook o con la trentaduesima e-mail del tuo funnel).
il Docente del Corso
Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico: Strategie e Tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Futures e Forex" e del libro: "Portafogli per l'investitore: le migliori strategie per investire in Azioni ed ETF controllando il rischio", entrambi editi da HOEPLI. Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numerosi conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.
Domande frequenti su investimento e trading
Il webinar è davvero gratuito?
Sì. Crei un profilo gratuito su QTLab e accedi alla registrazione completa. Non serve la carta di credito.
Meglio investire o fare trading?
Non sono alternative. Il trading, con gli strumenti derivati, lavora con una leva che l'investimento non ha, ma di solito impegna solo una parte del capitale: se curi solo quella, il resto rimane fermo. Nel webinar Luca Giusti mostra perché conviene coltivare tutti e due e come dividere il capitale tra le due parti.
Che differenza c'è tra trading e investimento?
L'investimento lavora su orizzonti lunghi, con portafogli di azioni, obbligazioni, oro ed ETF ribilanciati periodicamente. Il trading lavora su orizzonti più brevi, spesso con strumenti a leva come future e opzioni, e cerca un vantaggio nella direzione, nel passaggio del tempo o nella volatilità. Hanno rischi e rendimenti diversi, e per questo si possono affiancare.
Perché affiancare più strategie?
Perché ogni strategia ha periodi difficili, e affrontati con una sola strategia diventano difficili da sopportare. Se metti insieme strategie che si comportano in modo diverso, e le dimensioni perché abbiano una volatilità simile, quando una va male l'altra la sostiene e il risultato complessivo diventa molto più regolare.
Quali strategie vengono messe a confronto?
Portafogli da investitore come il 60/40, il 40-40-20 e il Golden Butterfly; portafogli quantitativi a rotazione mensile; un portafoglio di stagionalità sulle azioni; strategie in opzioni come lo short strangle con difesa meccanica, le butterfly, le operazioni a scadenza giornaliera e l'arbitraggio di volatilità sulle trimestrali.
Le curve mostrate sono solo test sul passato?
No. Le operatività messe a confronto sono quelle che QTLab condivide con gli allievi dei suoi corsi e segue sui propri conti: buona parte delle curve mostrate sono risultati tracciati nel tempo, non solo test sul passato.
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