come si costruisce una strategia di trading?

come scrivere una strategia di trading?

come si fa a fare trading?

da un'idea di Trading al Trading System...

miglior corso trading system and methods,

Dall'osservazione di un Grafico, dalla lettura di un Articolo, da un Corso, possono prendere forma decine e decine di Idee di Trading, ma quali funzionano davvero?

Per conoscere se una strategia ha mai funzionato negli ultimi 10 anni, devi poterla CODIFICARE in regole e TESTARLA sul passato. costruire trading system automatico,

Se hai trovato qualcosa che ha funzionato bene negli ultimi 10 anni, non è detto che continuerà a funzionare altrettanto bene on futuro, ma è un buon inizio... perché se non ha mai funzionato neppure nel passato, le probabilità che inizi a funzionare da qui in avanti, sono bassine.

Iniziamo da qui: se non l'hai ancora fatto, ritagliati un attimo per guardare questi 2 Webinar, dove partiamo da un'Idea di Trading, per poi Codificarla e Testarla in Easy Language.

Seguendo i link qui sotto, potrai accedere alla Registrazione di ciascun Webinar (nel primo lavoriamo sul FTSE MIB Future e nel secondo su GBPUSD), alle Slide con la spiegazione di ogni passaggio, e al codice della strategia.

E non ti ho ancora detto la cosa migliore: è GRATIS :-)

Se hai seguito con attenzione questi Webinar ti sarai reso conto che tutto inizia dalla CODIFICA di un'Idea di Trading. Riuscire a tradurre un'Idea in regole oggettive, ci permette di "darla in pasto" ad una Piattaforma come TradeStation, e poterla testare.

...tutto inizia dalla Codifica di un'Idea di Trading in Easy Language

Anche se NON hai esperienza di Programmazione, qui partiamo da ZERO e in 3 serate ti insegniamo a tradurre e a testare le TUE idee di trading (che siano Indicatori o Strategie), in completa AUTONOMIA, per scoprire cosa funziona davvero sui mercati. E in questa nuova edizione, hai altre 6 serate di CODING PARTY: Learning By Doing, è così che lavoriamo. Questo corso è per chi vuol mettere dei numeri accanto a delle idee; per chi crede che una strategia abbia un qualche valore solo se REPLICABILE. Questo è il punto di partenza per chi vuole approcciare il Trading in maniera Sistematica.

come impostare una strategia di trading?

come avere una strategia di trading?

come costruire un sistema di trading?

Nel corso Do You Speak Easy Language ti insegniamo (partendo da ZERO), come si fa Codificare e Testare una TUA Idea di Trading, ma una volta che hai trovato qualcosa che ha funzionato bene negli ultimi 10 anni, chi ti dice che continuerà a funzionare altrettanto bene anche in futuro? 🤔

Esistono delle tecniche (di Validazione) che possiamo impiegare per "stressare" questa strategia e Misurarne la Robustezza. Queste analisi sono finalizzate ad individuarne le fragilità e capire se quel Tradign System ha delle buone probabilità di continuare a funzionare anche in futuro (quando inizierei a seguirlo con denaro reale).

Una volta individuate le strategie più promettenti, potrai AUTOMATIZZARLE, e scoprire un diverso modo di fare Trading: potrai riprenderti il TUO TEMPO, senza dover più trascorrere le giornate davanti ad un monitor e lasciando che sia la piattaforma ad entrare e uscire dalla posizione, in base alle regole che hai codificato nella tua strategia.

Ora che hai un paniere di strategie robuste, ti troverai a dover effettuare scelte di Money Manegement e di composizione di un Portafoglio (perchè attaccare tutto non è quasi mai la scelta migliore, anche se avessi sufficiente capitale per farlo).

Quale sistema di Controllo sull'Equity impiegare (per avere un criterio meccanico che ti indichi quando inibire una strategia e quando riattivarla), e come Ruotarle i Trading System all'interno di un Portafoglio (per seguire quelli più in sintonia con il mercato o quelli meno correlati fra loro)?

Ognuno di questi argomenti viene sviluppato in una singola giornata di formazione di QTLab (e puoi scegliere tu quali approfondire), oppure puoi iniziare un Percorso come la Trading System Academy, dove troverai questi stessi corsi, ma anche tanto altro materiale di approfondimento, coaching class, nuovi video e la possibilità di partecipare al Workshop.

Ora ti spiego meglio quali argomenti vengono affrontati in ogni giornata di formazione sui Trading System che trovi in QTLab, ma per approfondire meglio ogni programma, puoi sempre cliccare sui nomi dei corsi e visitare la pagina di presentazione.

percorso Qtlab: miglior corso trading system and methods, online trading system e come costruire trading system automatico

COSTRUZIONE E VALIDAZIONE DI TRADING SYSTEM

qtlab corsi trading systems online,miglior corso trading system and methods, online trading system e come costruire trading system automatico

6 classi di Strategie declinate in una dozzina (+12) di Trading System MULTIDAY, che mettiamo a disposizione a codice aperto Easy Language (per TradeStation o Multicharts) dalla prima edizione (del 2013), e di cui analizziamo la Robustezza con le più moderne tecniche di Validazione.


C L I C C A Q U I

qtlabmiglior corso trading system and methods, online trading system e come costruire trading system automatico, intraday trading system qtlab

6 classi di Strategie declinate in più di 20 Trading System INTRADAY, che mettiamo a disposizione a codice aperto Easy Language (per TradeStation o Multicharts) e di cui analizziamo la Robustezza con le più moderne tecniche di Validazione (specifiche per strategie IntraDay)


C L I C C A Q U I

...SU FUTURES, MA ANCHE SU FOREX E AZIONARIO

Cosa sono le finestre Stagionali? E come puoi individuare quelle più affidabili e robuste? In questo corso ti insegneremo ad Automatizzare la Ricerca di Pattern Stagionali su single Azioni, ad analizzarle e a misurarne la Robustezza, e come costruire Portafogli di pattern Stagionali sul mercato Azionario, definendo correttamente i pesi e massimizzando l'efficienza nell'impiego del capitale investito. E imparerai a farlo in totale Autonomia

CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA

qtlab corsi fx trading system: miglior corso trading system and methods, online trading system e come costruire trading system automatico

6 Classi di Strategie declinate su una dozzina di Trading System a codice aperto per Tradestation / Multicharts. Imparerei a sfruttare BIAS, analizzare le Correlazioni sulle Valute per cercare disallineamenti sui Cross, operare Breakout sui Cambi, ad isolare un Trend, individuare come sono posizionate le "Mani Forti" (Hedge Fund), a sfruttare le dinamiche di Risk ON/OFF.


C L I C C A Q U I

qtlab trading meccanico su azioni, miglior corso trading system and methods, online trading system e come costruire trading system automatico

6 classi di strategie e 13 Trading System (a codice aperto), come VALIDARLI correttamente, con un procedura che ci porti a escludere il SELECTION BIAS e a controllare il SURVIVORSHIP BIAS, e di come tenere conto correttamente dei Costi di Transazione, per costruire e gestire un PORTAFOGLIO di Strategie su Azioni.


C L I C C A Q U I

...IntraDay o MultiDay ?

costruire trading system automatico,

il miglior Portafoglio che potrai mai costruire, le include entrambe, perché operare su grafici a 60 minuti (o giornalieri) su un orizzonte di qualche giorno in posizione, ti permette di sfruttare certe dinamiche, mentre un'operatività più stretta, su grafici a 5 o 15 minuti, ti permette di sfruttarne altre (altrettanto interessanti).

Andiamo a classificare queste operatività secondo 2 requisiti:

costruire trading system automatico,

CAPITALE 💰

Quanto CAPITALE hai a disposizione


TEMPO 

Quanto TEMPO hai a disposizione
costruire trading system automatico,

Il Trading Sistematico MULTIDAY su grafici giornalieri NON richiede necessariamente di essere Automatizzato: è questa la ragione per cui, nello schema qui sotto, trovi le operatività con i Trading Systems MultiDay sui Futures e sulle Azioni, spostate verso il basso (verso l'area in cui il Tempo richiesto è quello di inserire manualmente i nuovi ordini a fine giornata, e non è necessario lo stesso livello di attenzione richiesto per seguire Trading Systems IntraDay che richiedono, invece, di essere automatizzati). costruire trading system automatico,

Nel corso Trading Automatico, lavoriamo sia su Trading Systems MultiDay su Futures, che su Trading Systems Multiday su Azioni, che è possibile Automatizzare oppure che puoi seguire inserendo manualmente ordini in piattaforma a fine giornata.

Il Capitale richiesto per iniziare a seguire un paniere di Trading Systems su Forex o su Azionario è inferiore a quello necessario per seguire Trading Systems sui Futures (anche se la disponibilità di contratti Mini e Micro Futures ha ridotto questi requisiti).

Qtlab  tempo operatività: miglior corso trading system and methods, online trading system e come costruire trading system automatico

Ecco la sezione dedicata ai corsi sui trading systems trading di QTLab (QTLab trading systems courses)

Partecipa al corso su online trading systems (Enjoy the online trading systems courses, trade systems)

Se ti stai chiedendo dove trovare corsi professionali dedicati allo sviluppo di trading system, sei nel posto giusto. (professional trading system courses)

e ora che hai messo insieme un paniere di Trading System che ti sembrano affidabili e robusti, che fai?

costruire trading system automatico,

Provo a spiegartelo così, con una metafora calcistica... 

Un allenatore ⚽️ (Trader Sistematico) ha un’ampia rosa di giocatori (Trading Systems) fra cui scegliere, ma può mandarne in campo solo 11 (si tratta delle scelta di Money Management e dei Vincoli legati all’account) e ogni domenica (la cadenza su cui effettuare una nuova selezione e bilanciamento delle strategie in Portafoglio) deve fare una scelta su chi fare giocare (costruire un Portafoglio). 

E non può semplicemente mettere in campo i migliori perché si ritroverebbe con una squadra sbilanciata (solo le strategie trend following, perchè magari sono quelle più in forma), e neppure i migliori per ogni comparto (difesa, centrocampo e attacco - o un Rotazionale per Classi di Strategie) ma quelli che giocano meglio insieme (analisi del Correlazioni e Pesature), ed essere pronto ad effettuare delle sostituzioni se uno dei giocatori non sta bene (Controllo sull’Equity e Vincoli sul Risk)

È una metafora, ma può darti un'idea di quelle che sono scelte che si trova a dover effettuare un Trader Sistematico.

Se hai capito che avere a disposizione qualche buon Trading System non è tutto, e che sono altrettanto importanti le scelte che devi effettuare di Money Management (in particolare sul Controllo dei Sistemi sull'Equity) e di Selezione e Bilanciamento delle strategie in Portafoglio, allora continua a leggere qui...

GESTIONE DI UN PORTAFOGLIO TRADING SYSTEM

qual è la migliore strategia di trading?

quali sono le strategie di trading?

quali sono i migliori indicatori per il trading?

qtlab money management: miglior corso trading system and methods, online trading system e come costruire trading system automatico

Codificare e testare le più efficaci alternative di Money Management, Gestire la Posizione implementando diverse logiche di scaling IN e OUT (a codice aperto Easy Language), misurare e sfruttare la Time Dependency, Controllare un sistema sull’Equity di periodo, riallineare automaticamente le posizioni aperte ai trade della Strategia.


C L I C C A Q U I

qtlab portafogli di trading system: miglior corso trading system and methods, online trading system e come costruire trading system automatico

2 giornate (TEORIA + PRATICA) dedicate alla Costruzione di un Portafoglio: dalla selezione dei Trading System, alla definizione dei Pesi, ai Vincoli di Rischio e di Capitale. Allocazione Statica (analisi delle Correlazioni) e Dinamica (Walk Forward Analysis di Portafoglio): l'impiego di Filtri Passivi e Logiche di Ranking (Rotazionali).


C L I C C A Q U I

qtlab equity control: miglior corso trading system and methods, online trading system e come costruire trading system automatico

Analisi dei più efficaci Sistemi di Controllo sull'Equity Line (Inibizione / Riattivazione) su Portafogli di oltre 300 Equity Out Of Sample, tecniche di Validazione di una TUA logica di Equity Control (con Indicatori in Easy Language). Criteri di Rotazione delle Strategie in Portafoglio (scelta della Frequenza e dei Vincoli di Composizione per Classe).


C L I C C A Q U I

Inizi quando vuoi, perchè le Registrazioni delle ultime edizioni (il materiale didattico e tutti i Trading Systems a codice aperto) sono SUBITO disponibili, e procedi con il TUO ritmo.

Ogni corso è INDIPENDENTE dagli altri: puoi seguire ogni edizione IN AULA oppure COLLEGATO A DISTANZA da casa tua, in Live Streaming (la Rifrequenza è Gratuita, e ogni anno trovi in calendario almeno 2 edizioni di ogni corso).

Puoi acquistarli singolarmente, quindi, oppure...

combinati insieme nel percorso più completo per diventare un Trader Sistematico:

costruire trading system automatico,
Un 
Percorso articolato in 12 giornate di formazione, alternate a LIVE Session, con 73 Trading Systems (a codice aperto) che mettiamo a disposizione dalle prime edizioni, per accompagnarti, partendo da zero, nell'acquisizione delle capacità di Ideazione, Sviluppo, Validazione e Controllo e Gestione dei TUOI Trading Systems, in completa AUTONOMIA e con la flessibilità di poter scegliere il tipo di operatività ed il mercato su cui operare (Futures, Commodities, ma anche Azionario o Forex). Non troverai nulla di più completo.

CLICCA QUI PER ESAMINARE IL PROGRAMMA

come migliorare nel trading?

come scrivere una strategia di trading?

come si fa a fare trading?

E allora ci siamo detti: perchè non creare una HALL OF FAME delle migliori strategie presentate dagli allievi della Trading System Academy, in uno di questi Workshop?

É così è nata una sezione dove abbiamo raccolto una ventina di questi Trading System, per poter mostrare ai nuovi allievi dell'Academy alcuni dei migliori lavori di sempre, così da potergli indicare la direzione e alzare il livello (e la qualità) dei nuovi lavori presentati nelle prossime edizioni del Workshop a cui potranno prendere parte.

Questo è il Portafoglio che abbiamo ottenuto aggregando 18 di queste strategie, considerando SOLO le porzioni di Equity di ogni Trading System, SUCCESSIVE alla loro presentazione nel rispettivo Workshop ...quindi niente backtest o porzioni In Sample o interventi sul codice "in corsa": qui c'è SOLO ciò che è successo DOPO.

Questi 18 Trading System dei nostri allievi (che sono presenti qui, nella Hall of Fame), si uniscono agli atri 55 Trading System che ti mettiamo già a disposizione fin dalle prime edizioni del percorso Academy, per arrivare a:

73

...questo ora è il numero dei Trading System che ora ti mettiamo a disposizione (a codice aperto) nella Trading System Academy


è anche per questo, che la Trading System Academy è davvero qualcosa di unico...

In Dicembre, ogni anno, la Trading System Academy si conclude con un weekend di Workshop. Si tratta di un fine settimana in cui ogni allievo di questo percorso può presentare un SUO Trading System, su cui ha lavorato nelle settimane precedenti, mostrando agli altri com'è stato codificato e quali test di validazione ha superato per poter affermare che si tratta di una strategia robusta.

Nella foto qui sotto eravamo qualcuno in più del solito, ma in ogni edizione (in media) 20 allievi fanno la stessa cosa e condividono una propria strategia: questo significa che ognuno è arrivato con 1 strategia e alla fine di quel weekend, se ne torna a casa con altre 19 strategie, costruite partendo da idee diverse, ma validate secondo principi comuni... è il potere della condivisione!

Abbiamo iniziato a monitorare come stanno andando QUESTI Trading System a distanza di anni dalla loro presentazione in ogni Workshop (quindi non sto parlando dei 30 Trading Systems che ti mettiamo a disposizione nell'Academy - su quelli, scriviamo periodicamente degli articoli per mostrare come vanno, ma i VOSTRI Trading System, quelli creati dagli allevi del percorso).

Qui accanto puoi vedere cosa è successo dopo la loro presentazione nei Workshop del 2016 - 2017 - 2018 (a destra della linea rossa verticale, che indica quando si è svolto il Workshop).

QUESTI SONO I RISULTATI DEI NOSTRI ALLIEVI...

qtlab strategie trading workshop: miglior corso trading system and methods, online trading system e come costruire trading system automatico

cosa sono le strategie di trading?

cosa è un piano di trading?

dove studiare analisi tecnica?

QUALI PIATTAFORME UTILIZZIAMO

Una delle prime domande che ci viene fatta da chi sta muovendo i primi passi nel Trading sistematico è "quale piattaforma usi". La piattaforma è importante, è uno dei ferri del mestiere, ma è altrettanto importante sapere CHE COSA FARE con una piattaforma

In QTLab i corsi per imparare a usare le Piattaforme di Trading sono GRATIS, perchè crediamo che ciò che fa davvero la differenza non sia sapere in quale menù si trova il pulsante per lanciare una MonteCarlo, ma sia sapere perchè e quando è opportuno usare una simulazione MonteCarlo, e come interpretarne correttamente i risultati (e questi sono gli argomenti che sviluppiamo nei Corsi di QTLab).

La Piattaforma che utilizziamo nei nostri Corsi è TradeStation (sia la versione americana sia la Global), ma tutto il materiale dei nostri corsi è compatibile anche con la piattaforma Multicharts (entrambe condividono lo stesso linguaggio con cui codificare strategie). TradeStation è anche Broker, ma usiamo anche Interactive Brokers.

Anche se parliamo delle migliori piattaforme disponibili (ma non lo diciamo noi: Barrons ne certifica la superiorità ormai da una decina d'anni) non è possibile effettuare qualunque analisi.

È per superare questi limiti che abbiamo collaborato con la Da Vinci Fintech nello sviluppo delle piattaforme StrategyLAB: guarda questi video se vuoi farti un'idea delle potenzialità dei suoi moduli Data Analyzer, Strategy Builder e Portfolio Builder. Quello che posso dirti è che non troverai nulla del genere lì fuori...

qtlab corso trading systems online, prenota chiamata per chiarimenti su corsi trading system e ricevere maggiori informazioni

NON HAI ANCORA LE IDEE CHIARE ? PARLA CON NOI...

ci sono così tante informazioni e così tante cose che si possono fare sui mercati, che non è sempre facile riuscire a capire quale l'operatività che fa per te. Quanto tempo richiede? Quanto capitale è necessario per partire? E' il corso giusto?

Facciamo noi il primo passo, e ci mettiamo a tua disposizione per 60 min: clicca qui sotto per fissare giorno e ora in cui fare una Coaching con uno di noi, per raccogliere suggerimenti ed essere guidato nella scelta più corretta.

Copyright© 2020 QTLab® - Quantitative Trading Lab SA - Tutti i diritti sono riservati. Bellinzona (Svizzera), E-Mail: [email protected] - Contattaci

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo. Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

Argomenti Pagina: trading coaching, corsi trading dal vivo, trading coach, scuola di trading, corsi trading,


The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

Page Content: trading coaching, corsi trading dal vivo, trading coach, scuola di trading, corsi trading,


quando fai trading qual è il momento giusto per entrare sul mercato?

su cosa si basa l'analisi tecnica?

come funziona l'analisi tecnica?